PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRLL с FTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRLL с FTWO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) are both Energy Equities funds from Strive - DRLL tracks the Bloomberg US Energy Select Index while FTWO tracks the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, DRLL returned 43.09% vs 30.91% for FTWO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.49%/yr for FTWO.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и FTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 31.26%, что значительно выше, чем у FTWO с доходностью 10.90%.

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTWO

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.13%
С начала года
10.90%
6 месяцев
13.58%
1 год
30.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRLL и FTWO

2026 (YTD)202520242023
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%-4.50%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		10.90%43.06%14.97%1.46%

Correlation

The correlation between DRLL and FTWO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.43

Over the past year, the correlation between DRLL and FTWO has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DRLL и FTWO

Секторы
DRLL
FTWO

Энергетика

99.1%
29.1%

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

25.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

32.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

11.7%

Энергетика

DRLL
99.1%
FTWO
29.1%

Потребительский циклический сектор

DRLL
0.9%
FTWO

-

Сырьевые материалы

DRLL

-

FTWO
25.9%

Коммуникационные услуги

DRLL

-

FTWO

-

Потребительский защитный сектор

DRLL

-

FTWO
1.2%

Финансовые услуги

DRLL

-

FTWO

-

Здравоохранение

DRLL

-

FTWO

-

Промышленность

DRLL

-

FTWO
32.2%

Недвижимость

DRLL

-

FTWO

-

Технологии

DRLL

-

FTWO

-

Коммунальные услуги

DRLL

-

FTWO
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

Strive Natural Resources and Security ETF

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY
Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с STXKFTWO с PSCEFTWO с STXTFTWO с QTUMFTWO с STXV

Доходность на риск

DRLL vs. FTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c FTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRLLFTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.72

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.33

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.69

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

7.23

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLL vs. FTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWO равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и FTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRLLFTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.72

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.31

-0.74

Просадки

Сравнение просадок DRLL и FTWO

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и FTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRLLFTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-18.17%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-11.54%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-9.19%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-3.43%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

4.29%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и FTWO

Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRLLFTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

5.79%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

14.59%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

18.09%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

19.23%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

19.23%

+4.53%

Сравнение комиссий DRLL и FTWO

DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FTWO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и FTWO

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности FTWO в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		1.01%1.02%1.23%0.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRLL and FTWO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (9.15%) compared to FTWO (5.79%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs FTWO's -18.17%.

On 1-year performance, DRLL leads with 43.09% vs 30.91% for FTWO. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, FTWO has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 43.09% return vs 30.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.49% for FTWO.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.01% for FTWO.

DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index, while FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.49% for FTWO.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRLL и FTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор