Сравнение DRLL с CRAK
DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both Energy Equities funds - DRLL tracks the Bloomberg US Energy Select Index while CRAK tracks the MVIS Global Oil Refiners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DRLL returned 12.95%/yr vs 24.13%/yr for CRAK. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и CRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 28.89%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 42.91%.
DRLL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 22.16%
- С начала года
- 28.89%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRAK
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 14.02%
- 6 месяцев
- 33.04%
- С начала года
- 42.91%
- 1 год
- 62.07%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- 18.22%
- 10 лет*
- 14.30%
Сравнение доходности по годам DRLL и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 28.89% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | 15.52% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 42.91% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 8.52% |
Correlation
The correlation between DRLL and CRAK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between DRLL and CRAK shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DRLL и CRAK
Секторы
DRLL
CRAK
Энергетика
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
DRLL
CRAK
Потребительский циклический сектор
DRLL
CRAK
-
Сырьевые материалы
DRLL
-
CRAK
Коммуникационные услуги
DRLL
-
CRAK
-
Потребительский защитный сектор
DRLL
-
CRAK
-
Финансовые услуги
DRLL
-
CRAK
-
Здравоохранение
DRLL
-
CRAK
-
Промышленность
DRLL
-
CRAK
Недвижимость
DRLL
-
CRAK
-
Технологии
DRLL
-
CRAK
-
Коммунальные услуги
DRLL
-
CRAK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRLL vs. CRAK — Ранг доходности на риск
DRLL
CRAK
Сравнение DRLL c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRLL | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.52 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 4.59 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 14.95 | -9.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRLL и CRAK
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и CRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRLL | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -58.80% | +35.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -13.59% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | -35.61% | +11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | 0.00% | -9.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -12.44% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 4.16% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и CRAK
Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) имеют волатильность 6.37% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRLL | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.58% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | 15.65% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 19.65% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.81% | 20.74% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 22.19% | +1.62% |
Сравнение комиссий DRLL и CRAK
DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CRAK в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и CRAK
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности CRAK в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.41% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.35% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRLL and CRAK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRAK has higher volatility (6.58%) compared to DRLL (6.37%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs CRAK's -58.80%.
On 3-year performance, CRAK leads with 24.13% vs 12.95% for DRLL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CRAK has performed better with a 24.13% return vs 12.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.
DRLL has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.41% for CRAK.
DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index, while CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index. They also come from different issuers: Strive and VanEck. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.62% for CRAK.
CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRLL и CRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор