Сравнение DRLL с CRAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK).
DRLL и CRAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и CRAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRLL и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 33.59% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | 16.56% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.10% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 7.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 33.59%, что значительно выше, чем у CRAK с доходностью 29.10%.
DRLL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 33.59%
- 6 месяцев
- 33.26%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRAK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 29.10%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 71.28%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRLL и CRAK
DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CRAK в 0.60%.
Доходность на риск
DRLL vs. CRAK — Ранг доходности на риск
DRLL
CRAK
Сравнение DRLL c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRLL | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 3.41 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 4.16 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.62 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 4.77 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 20.58 | -15.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRLL | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 3.41 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DRLL и CRAK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и CRAK
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности CRAK в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.29% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок DRLL и CRAK
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и CRAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRLL | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -58.80% | +35.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -15.07% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -1.98% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -12.63% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 3.49% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и CRAK
Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRLL | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.81% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 13.42% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 20.99% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 20.45% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 22.11% | +1.38% |