Сравнение DRIWX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIWX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIWX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | -0.83% | 9.89% | 5.12% | 10.05% | -22.34% | 13.46% | 18.33% | 21.04% | -7.35% | 15.68% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIWX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DRIWX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 5.96% против 10.46% соответственно.
DRIWX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 5.96%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIWX и DFFVX
DRIWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DRIWX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DRIWX
DFFVX
Сравнение DRIWX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIWX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.08 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.62 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.66 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 6.14 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIWX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.08 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.38 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DRIWX и DFFVX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIWX и DFFVX
Дивидендная доходность DRIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | 7.03% | 6.89% | 6.04% | 4.10% | 6.63% | 5.81% | 3.93% | 2.39% | 2.45% | 1.33% | 1.40% | 0.00% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DRIWX и DFFVX
Максимальная просадка DRIWX за все время составила -27.45%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIWX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIWX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.45% | -64.21% | +36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -14.71% | +8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -26.09% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.45% | -50.75% | +23.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -6.13% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -9.76% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.98% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIWX и DFFVX
Текущая волатильность для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) составляет 3.27%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DRIWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIWX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 5.40% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 12.36% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 22.64% | -13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 21.71% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 23.68% | -13.59% |