PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIWX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIWX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIWX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIWX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund		-0.83%9.89%5.12%10.05%-22.34%13.46%18.33%6.73%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, DRIWX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

DRIWX

1 день
0.84%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.43%
1 год
6.79%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.02%
10 лет*
5.96%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с DRIWX:
DRIWX с FFFEXDRIWX с PTDIXDRIWX с VSCGXDRIWX с DFQTXDRIWX с FYTKXDRIWX с FNSHXDRIWX с PDAHX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий DRIWX и FRHMX

DRIWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

DRIWX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIWX
Ранг доходности на риск DRIWX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIWX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIWX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIWX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIWX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIWX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIWX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIWXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.75

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.45

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.38

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

9.46

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIWX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIWX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FRHMX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIWX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIWXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.75

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.51

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.73

-0.11

Корреляция

Корреляция между DRIWX и FRHMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIWX и FRHMX

Дивидендная доходность DRIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund		7.03%6.89%6.04%4.10%6.63%5.81%3.93%2.39%2.45%1.33%1.40%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIWX и FRHMX

Максимальная просадка DRIWX за все время составила -27.45%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIWX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIWXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.45%

-15.96%

-11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-3.42%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-15.96%

-11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-2.45%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-3.58%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.86%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIWX и FRHMX

Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что DRIWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIWXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.13%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

2.94%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.13%

4.63%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

5.23%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

5.14%

+4.95%