- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2015 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) прибавил 3.8% с начала года. Текущая цена акции DRIWX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DRIWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,081.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) показал доход в 3.79% с начала года и 9.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRIWX составила 5.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- 2.35%
- С начала года
- 3.79%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 5.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DRIWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DRIWX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.16% | 2.37% | -4.24% | 3.84% | 2.01% | -0.40% | -0.80% | 3.79% | |||||
| 2025 | 2.04% | 2.08% | -2.28% | -1.09% | 1.35% | 2.67% | 0.08% | 1.56% | 2.54% | 1.27% | -0.00% | -0.62% | 9.89% |
| 2024 | 0.08% | 0.84% | 1.76% | -3.86% | 3.59% | 1.28% | 2.64% | 1.61% | 2.11% | -2.96% | 2.09% | -3.82% | 5.12% |
| 2023 | 5.60% | -2.53% | 3.04% | 0.42% | -1.59% | 2.82% | 0.92% | -2.81% | -4.63% | -2.80% | 7.16% | 4.81% | 10.05% |
| 2022 | -4.74% | -0.89% | -0.65% | -6.75% | -1.72% | -6.95% | 6.97% | -3.80% | -10.99% | 3.79% | 6.14% | -3.80% | -22.34% |
| 2021 | -0.69% | -0.70% | 1.08% | 3.00% | 1.76% | 1.99% | 2.37% | 1.03% | -2.84% | 3.51% | 0.83% | 1.53% | 13.46% |
Метрики бенчмарка
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund has an annualized alpha of 1.64%, beta of 0.37, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 67.71% of S&P 500 Index downside but only 52.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.44 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.64%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 52.16%
- Участие в снижении
- 67.71%
Комиссия
Комиссия DRIWX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRIWX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRIWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.24 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 9.71 | -3.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.83 | $0.71 | $0.49 | $0.75 | $0.89 | $0.57 | $0.30 | $0.26 | $0.16 | $0.15 |
Дивидендный доход | 7.40% | 6.89% | 6.04% | 4.10% | 6.63% | 5.81% | 3.93% | 2.39% | 2.45% | 1.33% | 1.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.22 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 27.45%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 841 торговую сессию.
Текущая просадка Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund составляет 1.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-27.45%сент. 2022 г. | 10mo 24d | 3y 4mo | 4y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.11%март 2020 г. | 26d | 2mo 22d | 3mo 18dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-12.69%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 27d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-5.75%март 2026 г. | 28d | 1mo 10d | 2mo 8dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-5.28%янв. 2016 г. | 15d | 1mo 12d | 1mo 27dянв. 2016 г. - март 2016 г. | — |
Показатели просадок
| DRIWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.45% | -56.78% | +29.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -9.10% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.68% | -18.90% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -25.43% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.45% | -33.92% | +6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -10.70% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.09% | -0.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DRIWX
Добавьте Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DRIWX