График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) показал доход в -1.66% с начала года и 6.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRIWX составила 5.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 5.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DRIWX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.16% | 2.37% | -5.04% | -1.66% | |||||||||
| 2025 | 2.04% | 2.08% | -2.28% | -1.09% | 1.35% | 2.67% | 0.08% | 1.56% | 2.54% | 1.27% | -0.00% | -0.62% | 9.89% |
| 2024 | 0.08% | 0.84% | 1.76% | -3.86% | 3.59% | 1.28% | 2.64% | 1.61% | 2.11% | -2.96% | 2.09% | -3.82% | 5.12% |
| 2023 | 5.60% | -2.53% | 3.04% | 0.42% | -1.59% | 2.82% | 0.92% | -2.81% | -4.63% | -2.80% | 7.16% | 4.81% | 10.05% |
| 2022 | -4.74% | -0.89% | -0.65% | -6.75% | -1.72% | -6.95% | 6.97% | -3.80% | -10.99% | 3.79% | 6.14% | -3.80% | -22.34% |
| 2021 | -0.69% | -0.70% | 1.08% | 3.00% | 1.76% | 1.99% | 2.37% | 1.03% | -2.84% | 3.51% | 0.83% | 1.53% | 13.46% |
Метрики бенчмарка
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund: годовая альфа составляет 1.77%, бета — 0.37, а R² — 0.43 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Этот фонд участвовал в 68.02% снижения S&P 500 Index, но только в 53.82% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.37 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.43 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.43 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.77%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 53.82%
- Участие в снижении
- 68.02%
Комиссия
Комиссия DRIWX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRIWX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DRIWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.90 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.39 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.40 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 6.61 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DRIWX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.83 | $0.71 | $0.49 | $0.75 | $0.89 | $0.57 | $0.30 | $0.26 | $0.16 | $0.15 |
Дивидендный доход | 7.09% | 6.89% | 6.04% | 4.10% | 6.63% | 5.81% | 3.93% | 2.39% | 2.45% | 1.33% | 1.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 27.45%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 835 торговых сессий.
Текущая просадка Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund составляет 5.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.45% | 10 нояб. 2021 г. | 230 | 10 окт. 2022 г. | 835 | 10 февр. 2026 г. | 1065 |
| -21.11% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 75 |
| -12.69% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 350 |
| -5.75% | 27 февр. 2026 г. | 21 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -5.28% | 5 янв. 2016 г. | 11 | 20 янв. 2016 г. | 29 | 2 мар. 2016 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...