Сравнение DRIWX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DRIWX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIWX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | -0.83% | 9.89% | 5.12% | 10.05% | -22.34% | 13.46% | 18.33% | 21.04% | -7.35% | 15.68% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIWX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DRIWX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 5.96% против 12.92% соответственно.
DRIWX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 5.96%
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIWX и DFQTX
DRIWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIWX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DRIWX
DFQTX
Сравнение DRIWX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIWX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.08 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.63 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.35 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 6.35 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIWX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.08 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.62 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DRIWX и DFQTX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIWX и DFQTX
Дивидендная доходность DRIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности DFQTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | 7.03% | 6.89% | 6.04% | 4.10% | 6.63% | 5.81% | 3.93% | 2.39% | 2.45% | 1.33% | 1.40% | 0.00% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DRIWX и DFQTX
Максимальная просадка DRIWX за все время составила -27.45%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIWX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIWX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.45% | -59.35% | +31.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -12.73% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -22.64% | -4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.45% | -37.21% | +9.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -5.96% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -7.84% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.73% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIWX и DFQTX
Текущая волатильность для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) составляет 3.27%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что DRIWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIWX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 5.24% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 9.06% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 18.23% | -9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 17.04% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 18.27% | -8.18% |