Сравнение DRIWX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIWX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIWX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | -0.83% | 9.89% | 5.12% | 10.05% | -22.34% | 13.46% | 18.33% | 21.04% | -7.35% | 15.68% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIWX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции DRIWX уступали акциям PTDIX по среднегодовой доходности: 5.96% против 9.73% соответственно.
DRIWX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 5.96%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIWX и PTDIX
DRIWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIWX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
DRIWX
PTDIX
Сравнение DRIWX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIWX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.04 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.55 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.40 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 6.70 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIWX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.04 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.53 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DRIWX и PTDIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIWX и PTDIX
Дивидендная доходность DRIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | 7.03% | 6.89% | 6.04% | 4.10% | 6.63% | 5.81% | 3.93% | 2.39% | 2.45% | 1.33% | 1.40% | 0.00% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок DRIWX и PTDIX
Максимальная просадка DRIWX за все время составила -27.45%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIWX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIWX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.45% | -54.38% | +26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -9.72% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -25.43% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.45% | -30.02% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -5.17% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -7.54% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.04% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIWX и PTDIX
Текущая волатильность для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) составляет 3.27%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что DRIWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIWX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 4.94% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 7.68% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 13.16% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 13.48% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 13.80% | -3.71% |