PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIWX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIWX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIWX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIWX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund		-0.83%9.89%5.12%10.05%-22.34%13.46%18.33%21.04%-7.35%6.60%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, DRIWX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

DRIWX

1 день
0.84%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.43%
1 год
6.79%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.02%
10 лет*
5.96%

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с DRIWX:
DRIWX с FFFEXDRIWX с PTDIXDRIWX с VSCGXDRIWX с FYTKXDRIWX с DFQTXDRIWX с PDAHXDRIWX с FRHMX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий DRIWX и FNSHX

DRIWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

DRIWX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIWX
Ранг доходности на риск DRIWX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIWX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIWX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIWX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIWX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIWX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIWX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIWXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.76

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.46

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.34

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

9.69

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIWX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIWX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FNSHX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIWX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIWXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.76

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.53

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.75

-0.13

Корреляция

Корреляция между DRIWX и FNSHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIWX и FNSHX

Дивидендная доходность DRIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности FNSHX в 3.26%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund		7.03%6.89%6.04%4.10%6.63%5.81%3.93%2.39%2.45%1.33%1.40%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIWX и FNSHX

Максимальная просадка DRIWX за все время составила -27.45%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIWX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIWXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.45%

-15.87%

-11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-3.68%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-15.87%

-11.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-2.56%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-3.09%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.89%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIWX и FNSHX

Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что DRIWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIWXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.45%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

3.30%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.13%

4.89%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

5.27%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

4.81%

+5.28%