PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIV с XNAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIV с XNAV

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и FundX Aggressive ETF (XNAV).

DRIV и XNAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 13 апр. 2018 г.. XNAV - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIV и XNAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и FundX Aggressive ETF (XNAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIV и XNAV

2026 (YTD)2025202420232022
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		4.66%30.42%-5.04%26.14%-0.44%
XNAV
FundX Aggressive ETF		1.91%13.61%25.44%16.11%7.03%

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у XNAV с доходностью 1.91%.

DRIV

1 день
0.17%
1 месяц
-1.37%
С начала года
4.66%
6 месяцев
6.00%
1 год
57.17%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

XNAV

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.91%
6 месяцев
4.63%
1 год
33.09%
3 года*
18.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

FundX Aggressive ETF

Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с VGTDRIV с WCLDDRIV с VOO
Часто сравнивают с XNAV:
XNAV с EAOAXNAV с FMAGXNAV с VOOXNAV с XCORXNAV с XFLXXNAV с XRLXXNAV с BBHL

Сравнение комиссий DRIV и XNAV

DRIV берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии XNAV в 1.30%.

XNAV
FundX Aggressive ETF
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Доходность на риск

DRIV vs. XNAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XNAV
Ранг доходности на риск XNAV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIV c XNAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и FundX Aggressive ETF (XNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIVXNAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.28

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.82

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.09

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.97

8.63

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIV vs. XNAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа XNAV равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и XNAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIVXNAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.28

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.00

-0.60

Корреляция

Корреляция между DRIV и XNAV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и XNAV

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности XNAV в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		1.02%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
XNAV
FundX Aggressive ETF		0.57%0.58%0.09%1.21%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIV и XNAV

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что больше максимальной просадки XNAV в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и XNAV.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIVXNAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.93%

-24.27%

-17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-11.47%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-7.39%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-3.71%

-11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

3.15%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и XNAV

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с FundX Aggressive ETF (XNAV) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что DRIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIVXNAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

7.63%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

13.63%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.34%

20.41%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

18.75%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

18.75%

+8.59%