Сравнение DRIV с VEGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA).
DRIV и VEGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 13 апр. 2018 г.. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIV и VEGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIV и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 4.66% | 30.42% | -5.04% | 26.14% | -34.13% | 27.80% | 62.76% | 28.54% | -21.49% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.14% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 8.37% | 19.29% | -7.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIV показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью -1.14%.
DRIV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 47.55%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIV и VEGA
DRIV берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Доходность на риск
DRIV vs. VEGA — Ранг доходности на риск
DRIV
VEGA
Сравнение DRIV c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIV | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.15 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.68 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.67 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 7.65 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIV | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.15 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.50 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DRIV и VEGA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIV и VEGA
Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VEGA в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 1.02% | 1.07% | 2.07% | 1.62% | 1.24% | 0.32% | 0.29% | 1.23% | 2.79% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок DRIV и VEGA
Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и VEGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIV | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.93% | -28.37% | -13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -6.86% | -6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.93% | -22.78% | -19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -4.41% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -3.83% | -11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 1.82% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIV и VEGA
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что DRIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIV | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 4.15% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 7.22% | +11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 11.98% | +16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 12.30% | +14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 12.67% | +14.67% |