PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIV с SMOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIV с SMOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) and SMOG (VanEck Low Carbon Energy ETF) are both exchange-traded funds - DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index, while SMOG is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Low Carbon Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRIV returned 9.49%/yr vs 1.76%/yr for SMOG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DRIV charges 0.68%/yr vs 0.61%/yr for SMOG.

Доходность

Сравнение доходности DRIV и SMOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность 42.27%, что значительно выше, чем у SMOG с доходностью 18.16%.

DRIV

1 день
-1.04%
1 месяц
12.34%
С начала года
42.27%
6 месяцев
41.87%
1 год
92.43%
3 года*
21.80%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—

SMOG

1 день
-1.20%
1 месяц
0.08%
С начала года
18.16%
6 месяцев
17.43%
1 год
42.14%
3 года*
10.86%
5 лет*
1.76%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIV и SMOG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		42.27%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.49%
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		18.16%33.36%-9.33%1.42%-29.92%-2.75%118.38%38.86%-11.22%

Correlation

The correlation between DRIV and SMOG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г.

0.82

The correlation between DRIV and SMOG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRIV и SMOG

Секторы
DRIV
SMOG

Технологии

34.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

26.8%
21.7%

Промышленность

19.4%
28.1%

Сырьевые материалы

14.4%
1.2%

Коммуникационные услуги

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.6%

Финансовые услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

33.2%

Технологии

DRIV
34.0%
SMOG
8.4%

Потребительский циклический сектор

DRIV
26.8%
SMOG
21.7%

Промышленность

DRIV
19.4%
SMOG
28.1%

Сырьевые материалы

DRIV
14.4%
SMOG
1.2%

Коммуникационные услуги

DRIV
5.4%
SMOG

-

Потребительский защитный сектор

DRIV

-

SMOG

-

Энергетика

DRIV

-

SMOG
6.6%

Финансовые услуги

DRIV

-

SMOG
0.6%

Здравоохранение

DRIV

-

SMOG

-

Недвижимость

DRIV

-

SMOG

-

Коммунальные услуги

DRIV

-

SMOG
33.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

VanEck Low Carbon Energy ETF

Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGT
Часто сравнивают с SMOG:
SMOG с ICLNSMOG с ERTHSMOG с TANSMOG с QCLNSMOG с VOOSMOG с SKYYSMOG с CIBR

Доходность на риск

DRIV vs. SMOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SMOG
Ранг доходности на риск SMOG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIV c SMOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIVSMOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
2.07

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
2.69

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.35

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.92

4.80

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.10

13.62

+10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIV vs. SMOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа SMOG равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и SMOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIVSMOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

2.07

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.07

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.07

+0.47

Просадки

Сравнение просадок DRIV и SMOG

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что меньше максимальной просадки SMOG в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и SMOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIVSMOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.93%

-84.39%

+42.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-8.82%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.18%

-28.72%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.93%

-47.86%

+5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-14.61%

+13.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-52.47%

+37.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.10%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и SMOG

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что DRIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIVSMOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

7.43%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

15.46%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

20.49%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

25.12%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

25.73%

+1.67%

Сравнение комиссий DRIV и SMOG

DRIV берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SMOG в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и SMOG

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SMOG в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		1.33%1.57%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%

Часто задаваемые вопросы

DRIV and SMOG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (9.36%) compared to SMOG (7.43%). In terms of maximum drawdown, DRIV dropped -41.93% vs SMOG's -84.39%.

On 5-year performance, DRIV leads with 9.49% vs 1.76% for SMOG. On fees, SMOG is cheaper at 0.61% per year. On volatility, SMOG has been the lower-risk option at 7.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRIV has performed better with a 9.49% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMOG is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

SMOG has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.75% for DRIV.

DRIV is categorized as Global Equities, while SMOG is Alternative Energy Equities. DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index, while SMOG tracks MVIS Global Low Carbon Energy Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.68% for DRIV and 0.61% for SMOG.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIV и SMOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор