PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIV с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIV с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

DRIV и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 13 апр. 2018 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRIV и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIV и SHLD

2026 (YTD)202520242023
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		4.48%30.42%-5.04%1.93%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

DRIV

1 день
1.28%
1 месяц
-5.07%
С начала года
4.48%
6 месяцев
7.96%
1 год
48.00%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.05%
10 лет*
—

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с VGTDRIV с VOODRIV с WCLD
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий DRIV и SHLD

DRIV берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
SHLD
Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

DRIV vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIV c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIVSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.22

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.89

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

3.90

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

11.34

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIV vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHLD равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIVSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.22

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

2.62

-2.22

Корреляция

Корреляция между DRIV и SHLD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и SHLD

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SHLD в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		1.02%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIV и SHLD

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIVSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.93%

-15.06%

-26.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-15.06%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-5.82%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-2.58%

-12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

5.18%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и SHLD

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 9.69% и 9.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIVSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

9.74%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.24%

18.64%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.34%

25.64%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

20.81%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

20.81%

+6.53%