PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRIV с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIV с KLMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds - DRIV tracks the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index while KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, DRIV returned 43.11% vs 22.49% for KLMT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DRIV charges 0.68%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности DRIV и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у KLMT с доходностью 11.81%.

DRIV

1 день
-3.68%
1 месяц
-13.12%
6 месяцев
5.88%
С начала года
16.46%
1 год
43.11%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—

KLMT

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
9.69%
С начала года
11.81%
1 год
22.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIV и KLMT

2026 (YTD)20252024
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		16.46%30.42%-1.16%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		11.81%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between DRIV and KLMT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.82

The correlation between DRIV and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRIV и KLMT

Секторы
DRIV
KLMT

Технологии

37.3%
25.2%

Потребительский циклический сектор

25.3%
6.3%

Промышленность

18.0%
5.6%

Сырьевые материалы

13.7%
1.9%

Коммуникационные услуги

5.7%
6.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

2.3%

Финансовые услуги

-

8.6%

Здравоохранение

-

6.3%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

DRIV
37.3%
KLMT
25.2%

Потребительский циклический сектор

DRIV
25.3%
KLMT
6.3%

Промышленность

DRIV
18.0%
KLMT
5.6%

Сырьевые материалы

DRIV
13.7%
KLMT
1.9%

Коммуникационные услуги

DRIV
5.7%
KLMT
6.6%

Потребительский защитный сектор

DRIV

-

KLMT
3.4%

Энергетика

DRIV

-

KLMT
2.3%

Финансовые услуги

DRIV

-

KLMT
8.6%

Здравоохранение

DRIV

-

KLMT
6.3%

Недвижимость

DRIV

-

KLMT
1.5%

Коммунальные услуги

DRIV

-

KLMT
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с TAN
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с FIXTKLMT с GLOFKLMT с DFAI

Доходность на риск

DRIV vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIV c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRIVKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.67

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.34

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.37

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

9.94

-2.01

DRIV vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLMT равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRIV и KLMT

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что больше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIVKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.93%

-16.87%

-25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.99%

-9.54%

-9.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.99%

-0.98%

-18.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-1.88%

-13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

2.27%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и KLMT

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что DRIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIVKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

3.84%

+6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

11.26%

+12.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.67%

13.49%

+15.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.80%

15.90%

+11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.71%

15.90%

+11.81%

Сравнение комиссий DRIV и KLMT

DRIV берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и KLMT

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности KLMT в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.64%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.76%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRIV and KLMT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (10.54%) compared to KLMT (3.84%). In terms of maximum drawdown, DRIV dropped -41.93% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, DRIV leads with 43.11% vs 22.49% for KLMT. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRIV has performed better with a 43.11% return vs 22.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

KLMT has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.64% for DRIV.

DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index, while KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for DRIV and 0.10% for KLMT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIV и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор