PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRIV с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIV с GRID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRIV returned 6.15%/yr vs 15.52%/yr for GRID. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DRIV charges 0.68%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности DRIV и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRIV показывает доходность 16.46%, а GRID немного выше – 16.65%.

DRIV

1 день
-3.68%
1 месяц
-13.12%
6 месяцев
5.88%
С начала года
16.46%
1 год
43.11%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—

GRID

1 день
-2.72%
1 месяц
-7.15%
6 месяцев
13.35%
С начала года
16.65%
1 год
28.47%
3 года*
19.44%
5 лет*
15.52%
10 лет*
18.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIV и GRID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		16.46%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.03%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		16.65%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-20.53%

Correlation

The correlation between DRIV and GRID is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2018 г.

0.85

The correlation between DRIV and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRIV и GRID

Секторы
DRIV
GRID

Технологии

37.3%
11.9%

Потребительский циклический сектор

25.3%
2.4%

Промышленность

18.0%
25.4%

Сырьевые материалы

13.7%
0.8%

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.0%

Технологии

DRIV
37.3%
GRID
11.9%

Потребительский циклический сектор

DRIV
25.3%
GRID
2.4%

Промышленность

DRIV
18.0%
GRID
25.4%

Сырьевые материалы

DRIV
13.7%
GRID
0.8%

Коммуникационные услуги

DRIV
5.7%
GRID

-

Потребительский защитный сектор

DRIV

-

GRID

-

Энергетика

DRIV

-

GRID
1.6%

Финансовые услуги

DRIV

-

GRID

-

Здравоохранение

DRIV

-

GRID

-

Недвижимость

DRIV

-

GRID

-

Коммунальные услуги

DRIV

-

GRID
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с TAN
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с VOLTGRID с PAVEGRID с FIW

Доходность на риск

DRIV vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIV c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRIVGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.29

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.79

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.44

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

7.60

+0.33

DRIV vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRIV и GRID

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, примерно равная максимальной просадке GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIVGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.93%

-40.56%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.99%

-11.73%

-7.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.18%

-20.77%

-13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.93%

-29.64%

-12.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.99%

-10.72%

-8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-8.41%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

3.76%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и GRID

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что DRIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIVGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

8.76%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

19.36%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.67%

22.18%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.80%

21.54%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.71%

22.71%

+5.00%

Сравнение комиссий DRIV и GRID

DRIV берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и GRID

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности GRID в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.64%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

DRIV and GRID have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (10.54%) compared to GRID (8.76%). In terms of maximum drawdown, DRIV dropped -41.93% vs GRID's -40.56%.

On 5-year performance, GRID leads with 15.52% vs 6.15% for DRIV. On fees, DRIV is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 8.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GRID has performed better with a 15.52% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIV is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.64% for DRIV.

DRIV is categorized as Global Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for DRIV and 0.70% for GRID.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIV и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор