Сравнение DRIP с YSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).
DRIP и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIP и YSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIP и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -53.90% | -16.42% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -7.13% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -53.90%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью -7.13%.
DRIP
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -30.07%
- С начала года
- -53.90%
- 6 месяцев
- -51.15%
- 1 год
- -60.00%
- 3 года*
- -31.92%
- 5 лет*
- -46.13%
- 10 лет*
- -47.04%
YSPY
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -11.45%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -5.67%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIP и YSPY
И DRIP, и YSPY имеют комиссию равную 1.07%.
Доходность на риск
DRIP vs. YSPY — Ранг доходности на риск
DRIP
YSPY
Сравнение DRIP c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIP | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.60 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | 0.86 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.14 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.97 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 4.01 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIP | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.60 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.06 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между DRIP и YSPY составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и YSPY
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности YSPY в 63.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 4.28% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.36% | 45.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и YSPY
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и YSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIP | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -18.74% | -81.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.02% | -14.60% | -61.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -12.38% | -87.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.30% | -4.98% | -85.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.55% | 3.52% | +43.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и YSPY
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIP | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 7.86% | +6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.68% | 16.86% | +21.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.53% | 21.82% | +44.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.89% | 22.63% | +46.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.12% | 22.63% | +74.49% |