PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с UJB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIP с UJB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares Ultra High Yield (UJB).

DRIP и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и UJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIP и UJB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-53.90%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
UJB
ProShares Ultra High Yield		-1.70%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-6.08%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -53.90%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: -47.04% против 6.73% соответственно.

DRIP

1 день
4.02%
1 месяц
-30.07%
С начала года
-53.90%
6 месяцев
-51.15%
1 год
-60.00%
3 года*
-31.92%
5 лет*
-46.13%
10 лет*
-47.04%

UJB

1 день
1.90%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-0.35%
1 год
8.89%
3 года*
10.23%
5 лет*
2.83%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

ProShares Ultra High Yield

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с ERYDRIP с GLL
Часто сравнивают с UJB:
UJB с VOOUJB с TYDUJB с SPYUJB с RISRUJB с UPROUJB с SPHYUJB с DGRW

Сравнение комиссий DRIP и UJB

DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.

UJB
ProShares Ultra High Yield
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Доходность на риск

DRIP vs. UJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 22
Ранг коэф-та Мартина
UJB
Ранг доходности на риск UJB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c UJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPUJBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

0.82

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.52

1.26

-2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.19

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.16

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

5.81

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. UJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа UJB равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и UJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPUJBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

0.82

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

0.19

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

0.36

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.32

-0.75

Корреляция

Корреляция между DRIP и UJB составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и UJB

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности UJB в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		4.28%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%0.00%0.00%
UJB
ProShares Ultra High Yield		3.44%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и UJB

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и UJB.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIPUJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-40.14%

-59.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-7.86%

-68.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

-30.14%

-66.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-40.14%

-59.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-2.92%

-97.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.30%

-6.23%

-84.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.55%

1.57%

+44.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и UJB

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIPUJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

4.39%

+10.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.68%

5.63%

+33.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.53%

10.87%

+55.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.89%

14.63%

+54.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.12%

18.52%

+78.60%