PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIP с RSPG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) are both exchange-traded funds - DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRIP returned -42.95%/yr vs 9.73%/yr for RSPG. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.40%/yr for RSPG.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -50.45%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 34.27%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям RSPG по среднегодовой доходности: -42.95% против 9.73% соответственно.

DRIP

1 день
-3.05%
1 месяц
9.61%
С начала года
-50.45%
6 месяцев
-43.03%
1 год
-56.10%
3 года*
-30.92%
5 лет*
-41.62%
10 лет*
-42.95%

RSPG

1 день
1.25%
1 месяц
-2.65%
С начала года
34.27%
6 месяцев
28.95%
1 год
47.49%
3 года*
19.93%
5 лет*
21.10%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIP и RSPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.45%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		34.27%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%

Correlation

The correlation between DRIP and RSPG is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

-0.94

The correlation between DRIP and RSPG has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с DUGDRIP с KOLDDRIP с NRGDDRIP с ERY
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с MLPXRSPG с CNRG

Доходность на риск

DRIP vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 11
Ранг коэф-та Мартина
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPRSPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
2.20

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
2.80

-4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.35

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.92

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

11.59

-13.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа RSPG равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и RSPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPRSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

2.20

-3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

0.75

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.29

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.18

-0.60

Просадки

Сравнение просадок DRIP и RSPG

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и RSPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIPRSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-79.98%

-19.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.84%

-12.18%

-51.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

-23.06%

-52.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

-28.44%

-67.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-73.17%

-26.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-5.67%

-94.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.45%

-25.47%

-64.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.12%

4.11%

+30.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и RSPG

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 19.66% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIPRSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.66%

8.19%

+11.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.05%

16.77%

+26.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.64%

21.69%

+33.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.36%

28.31%

+40.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.59%

33.57%

+63.02%

Сравнение комиссий DRIP и RSPG

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии RSPG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и RSPG

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности RSPG в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.99%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%0.00%0.00%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.94%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Часто задаваемые вопросы

DRIP and RSPG have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIP has higher volatility (19.66%) compared to RSPG (8.19%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs RSPG's -79.98%.

On 10-year performance, RSPG leads with 9.73% vs -42.95% for DRIP. On fees, RSPG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPG has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPG has performed better with a 9.73% return vs -42.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

DRIP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 1.94% for RSPG.

DRIP is categorized as Leveraged Equities, while RSPG is Energy Equities. DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.40% for RSPG.

RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и RSPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор