Сравнение DRIP с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
DRIP и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIP и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -50.33% | -4.57% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -50.33%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
DRIP
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- -50.33%
- 6 месяцев
- -45.52%
- 1 год
- -56.42%
- 3 года*
- -30.21%
- 5 лет*
- -45.32%
- 10 лет*
- -46.64%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIP и NRGU
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
DRIP vs. NRGU — Ранг доходности на риск
DRIP
NRGU
Сравнение DRIP c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIP | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 0.79 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | 1.48 | -2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.21 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.29 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 2.64 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIP | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.79 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.61 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между DRIP и NRGU составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и NRGU
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.98% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и NRGU
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIP | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -57.50% | -42.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.02% | -55.24% | -20.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -17.40% | -82.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.30% | -25.38% | -64.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.77% | 27.12% | +19.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и NRGU
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 16.88%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIP | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 23.31% | -6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.41% | 50.27% | -10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.99% | 88.18% | -21.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.82% | 87.12% | -18.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.13% | 87.12% | +10.01% |