PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRIP с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRIP и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -50.45%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 129.31%.


DRIP

1 день
-3.05%
1 месяц
9.61%
С начала года
-50.45%
6 месяцев
-43.03%
1 год
-56.10%
3 года*
-30.92%
5 лет*
-41.62%
10 лет*
-42.95%

NRGU

1 день
2.53%
1 месяц
-6.67%
С начала года
129.31%
6 месяцев
97.01%
1 год
156.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIP и NRGU


Correlation

The correlation between DRIP and NRGU is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.92

The correlation between DRIP and NRGU has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

DRIP vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 11
Ранг коэф-та Мартина

NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRIPNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.30

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.95

-4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

9.88

-11.53

DRIP vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRIPNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

2.11

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.45

-0.87

Просадки

Сравнение просадок DRIP и NRGU

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и NRGU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRIPNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-57.50%

-42.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.84%

-39.95%

-23.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-20.91%

-79.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.45%

-25.42%

-65.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.12%

15.96%

+18.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и NRGU

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 19.66%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 31.63%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRIPNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.66%

31.63%

-11.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.05%

61.27%

-18.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.64%

75.15%

-19.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.36%

89.15%

-20.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.59%

89.15%

+7.44%

Сравнение комиссий DRIP и NRGU

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и NRGU

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
3.99%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DRIP and NRGU have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (31.63%) compared to DRIP (19.66%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 156.99% vs -56.10% for DRIP. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 19.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 156.99% return vs -56.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

DRIP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.00% for NRGU.

DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.95% for NRGU.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор