Сравнение DRIP с NRGU
DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - DRIP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, DRIP returned -51.35% vs 119.26% for NRGU. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -48.85%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 118.00%.
DRIP
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -12.01%
- 6 месяцев
- -45.22%
- С начала года
- -48.85%
- 1 год
- -51.35%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -44.18%
- 10 лет*
- -42.26%
NRGU
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 18.77%
- 6 месяцев
- 86.19%
- С начала года
- 118.00%
- 1 год
- 119.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRIP и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -48.85% | -4.37% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 118.00% | -30.00% |
Correlation
The correlation between DRIP and NRGU is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.92 |
The correlation between DRIP and NRGU has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIP vs. NRGU — Ранг доходности на риск
DRIP
NRGU
Сравнение DRIP c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRIP | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.26 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.73 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 6.13 | -7.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRIP и NRGU
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIP | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -57.50% | -42.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.18% | -43.89% | -18.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -24.81% | -75.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.52% | -26.06% | -64.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 19.53% | +16.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и NRGU
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 13.80%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIP | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 23.48% | -9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.96% | 63.97% | -20.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.53% | 76.98% | -20.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.91% | 89.07% | -21.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.86% | 89.07% | +6.79% |
Сравнение комиссий DRIP и NRGU
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и NRGU
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.47% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRIP and NRGU have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (23.48%) compared to DRIP (13.80%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 119.26% vs -51.35% for DRIP. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 13.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 119.26% return vs -51.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.
DRIP has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.00% for NRGU.
DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.95% for NRGU.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIP и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор