PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRIP с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRIP и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIP и MULL


Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -53.90%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 18.59%.


DRIP

1 день
4.02%
1 месяц
-30.07%
С начала года
-53.90%
6 месяцев
-51.15%
1 год
-60.00%
3 года*
-31.92%
5 лет*
-46.13%
10 лет*
-47.04%

MULL

1 день
9.98%
1 месяц
-37.16%
С начала года
18.59%
6 месяцев
194.62%
1 год
734.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий DRIP и MULL

DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

DRIP vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 22
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRIPMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

5.72

-6.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.52

3.60

-5.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.48

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

13.35

-14.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

37.78

-39.08

DRIP vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 5.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRIPMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

5.72

-6.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

1.62

-2.05

Корреляция

Корреляция между DRIP и MULL составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и MULL

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности MULL в 0.33%


TTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
4.28%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.33%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и MULL

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


DRIPMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-72.29%

-27.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-53.09%

-22.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-48.41%

-51.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.30%

-21.94%

-68.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.55%

18.76%

+27.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и MULL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 14.57%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.04%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRIPMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

47.04%

-32.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.68%

98.50%

-59.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.53%

129.87%

-63.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.89%

129.40%

-60.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.12%

129.40%

-32.28%