PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIP с IFED

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

DRIP и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIP и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-53.90%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-25.90%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.70%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -53.90%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.70%.

DRIP

1 день
4.02%
1 месяц
-30.07%
С начала года
-53.90%
6 месяцев
-51.15%
1 год
-60.00%
3 года*
-31.92%
5 лет*
-46.13%
10 лет*
-47.04%

IFED

1 день
2.06%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-10.70%
6 месяцев
-11.02%
1 год
5.41%
3 года*
14.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с ERYDRIP с GLL
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий DRIP и IFED

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

DRIP vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 22
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

0.29

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.52

0.52

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.07

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.39

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

1.24

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

0.29

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.58

-1.01

Корреляция

Корреляция между DRIP и IFED составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и IFED

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		4.28%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и IFED

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIPIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-22.36%

-77.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-14.65%

-61.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-12.52%

-87.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.30%

-5.70%

-84.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.55%

4.64%

+41.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и IFED

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIPIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

4.91%

+9.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.68%

10.83%

+27.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.53%

18.80%

+47.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.89%

19.72%

+49.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.12%

19.72%

+77.40%