PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRIP с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIP с FENY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRIP returned -42.26%/yr vs 8.82%/yr for FENY. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.08%/yr for FENY.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -48.85%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 29.32%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям FENY по среднегодовой доходности: -42.26% против 8.82% соответственно.

DRIP

1 день
-1.87%
1 месяц
-12.01%
6 месяцев
-45.22%
С начала года
-48.85%
1 год
-51.35%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-44.18%
10 лет*
-42.26%

FENY

1 день
0.80%
1 месяц
3.75%
6 месяцев
21.33%
С начала года
29.32%
1 год
36.92%
3 года*
15.86%
5 лет*
22.94%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIP и FENY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-48.85%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		29.32%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%

Correlation

The correlation between DRIP and FENY is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.92

The correlation between DRIP and FENY has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с DUGDRIP с KOLDDRIP с GLLDRIP с NRGD
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Доходность на риск

DRIP vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 11
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRIPFENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.78

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
2.35

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.29

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.48

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

6.74

-8.16

DRIP vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа FENY равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRIP и FENY

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIPFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-74.35%

-25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.18%

-14.96%

-47.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

-21.47%

-54.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

-26.64%

-69.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-69.07%

-30.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-8.45%

-91.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.52%

-23.01%

-67.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.99%

5.50%

+30.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и FENY

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIPFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.80%

6.06%

+7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.96%

16.53%

+27.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.53%

20.83%

+35.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.91%

26.31%

+41.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.86%

29.78%

+66.08%

Сравнение комиссий DRIP и FENY

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и FENY

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности FENY в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.47%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%0.00%0.00%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.46%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%

Часто задаваемые вопросы

DRIP and FENY have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIP has higher volatility (13.80%) compared to FENY (6.06%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs FENY's -74.35%.

On 10-year performance, FENY leads with 8.82% vs -42.26% for DRIP. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FENY has been the lower-risk option at 6.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FENY has performed better with a 8.82% return vs -42.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

DRIP has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 2.46% for FENY.

DRIP is categorized as Leveraged Equities, while FENY is Energy Equities. DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while FENY tracks MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Direxion and Fidelity. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.08% for FENY.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор