Сравнение DRIP с EIPX
DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust. DRIP is passively managed, while EIPX is actively managed. Over the past 3 years, DRIP returned -27.26%/yr vs 21.25%/yr for EIPX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и EIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -41.20%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 20.93%.
DRIP
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 18.92%
- С начала года
- -41.20%
- 6 месяцев
- -40.68%
- 1 год
- -42.23%
- 3 года*
- -27.26%
- 5 лет*
- -38.71%
- 10 лет*
- -42.06%
EIPX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 20.93%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRIP и EIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -41.20% | -14.81% | 1.27% | -17.24% | 11.09% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 20.93% | 11.44% | 19.11% | 10.74% | 1.77% |
Correlation
The correlation between DRIP and EIPX is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г. | -0.82 |
The correlation between DRIP and EIPX has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIP vs. EIPX — Ранг доходности на риск
DRIP
EIPX
Сравнение DRIP c EIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRIP | EIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 5.27 | -5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 16.25 | -17.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRIP и EIPX
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и EIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIP | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -15.43% | -84.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.18% | -5.17% | -57.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.02% | -15.43% | -60.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -3.41% | -96.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.46% | -2.29% | -88.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.75% | 1.67% | +32.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и EIPX
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIP | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.04% | 3.61% | +14.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.68% | 8.44% | +35.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.75% | 11.17% | +45.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.37% | 15.02% | +53.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.33% | 15.02% | +81.31% |
Сравнение комиссий DRIP и EIPX
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EIPX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и EIPX
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности EIPX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.36% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.70% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRIP and EIPX have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRIP has higher volatility (18.04%) compared to EIPX (3.61%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs EIPX's -15.43%.
On 3-year performance, EIPX leads with 21.25% vs -27.26% for DRIP. On fees, EIPX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EIPX has performed better with a 21.25% return vs -27.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EIPX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.
DRIP has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.70% for EIPX.
DRIP is categorized as Leveraged Equities, while EIPX is Energy Equities. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.95% for EIPX.
EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIP и EIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор