PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRIP с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRIP и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -41.20%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 20.93%.


DRIP

1 день
-0.94%
1 месяц
18.92%
С начала года
-41.20%
6 месяцев
-40.68%
1 год
-42.23%
3 года*
-27.26%
5 лет*
-38.71%
10 лет*
-42.06%

EIPX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.17%
С начала года
20.93%
6 месяцев
20.98%
1 год
27.12%
3 года*
21.25%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIP и EIPX


2026 (YTD)2025202420232022
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
-41.20%-14.81%1.27%-17.24%11.09%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF
20.93%11.44%19.11%10.74%1.77%

Correlation

The correlation between DRIP and EIPX is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

-0.82

The correlation between DRIP and EIPX has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Доходность на риск

DRIP vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина

EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DRIPEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.41

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

5.27

-5.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

16.25

-17.51

DRIP vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа EIPX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и EIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRIP и EIPX

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и EIPX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRIPEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-15.43%

-84.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.18%

-5.17%

-57.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

-15.43%

-60.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-3.41%

-96.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.46%

-2.29%

-88.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.75%

1.67%

+32.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и EIPX

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRIPEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.04%

3.61%

+14.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.68%

8.44%

+35.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.75%

11.17%

+45.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.37%

15.02%

+53.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.33%

15.02%

+81.31%

Сравнение комиссий DRIP и EIPX

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EIPX в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и EIPX

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности EIPX в 2.70%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
3.36%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF
2.70%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DRIP and EIPX have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIP has higher volatility (18.04%) compared to EIPX (3.61%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs EIPX's -15.43%.

On 3-year performance, EIPX leads with 21.25% vs -27.26% for DRIP. On fees, EIPX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EIPX has performed better with a 21.25% return vs -27.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIPX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

DRIP has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.70% for EIPX.

DRIP is categorized as Leveraged Equities, while EIPX is Energy Equities. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.95% for EIPX.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор