Сравнение DRILX с DFSVX
DRILX (Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both mutual funds - DRILX is a Target Retirement Date fund managed by Dimensional, while DFSVX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 10 years, DRILX returned 12.41%/yr vs 11.44%/yr for DFSVX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRILX charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.
Доходность
Сравнение доходности DRILX и DFSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRILX показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 19.91%. За последние 10 лет акции DRILX превзошли акции DFSVX по среднегодовой доходности: 12.41% против 11.44% соответственно.
DRILX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 11.86%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 12.41%
DFSVX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 12.06%
- С начала года
- 19.91%
- 1 год
- 31.72%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение доходности по годам DRILX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | 11.86% | 19.66% | 17.10% | 21.37% | -15.28% | 21.08% | 14.10% | 25.61% | -9.07% | 21.51% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 19.91% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Correlation
The correlation between DRILX and DFSVX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.79 |
The correlation between DRILX and DFSVX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRILX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DRILX
DFSVX
Сравнение DRILX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRILX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 3.39 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.43 | 10.88 | +1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRILX и DFSVX
Максимальная просадка DRILX за все время составила -33.48%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRILX и DFSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRILX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -66.70% | +33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -9.59% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.76% | -27.69% | +11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | -27.69% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -52.12% | +18.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -9.44% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.98% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRILX и DFSVX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что DRILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRILX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.22% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 11.14% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 17.13% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 21.31% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 23.78% | -8.10% |
Сравнение комиссий DRILX и DFSVX
DRILX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRILX и DFSVX
Дивидендная доходность DRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности DFSVX в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.52% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | 1.80% | 1.47% | 2.40% | 3.26% | 3.97% | 2.25% | 2.11% | 2.12% | 2.25% | 0.91% | 1.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRILX and DFSVX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRILX has higher volatility (3.46%) compared to DFSVX (3.22%). In terms of maximum drawdown, DRILX dropped -33.48% vs DFSVX's -66.70%.
DRILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRILX и DFSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор