PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRILX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRILX с DFSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).

DRILX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DRILX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRILX и DFSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund		-1.28%19.66%17.10%21.37%-15.28%21.08%14.10%25.61%-9.07%21.51%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, DRILX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DRILX превзошли акции DFSVX по среднегодовой доходности: 11.48% против 10.84% соответственно.

DRILX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.48%
1 год
19.55%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.48%

DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Часто сравнивают с DRILX:
DRILX с SWPRXDRILX с SWTSXDRILX с DFIEXDRILX с PMTIXDRILX с DFIVXDRILX с DGEIXDRILX с FIKFX
Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX

Сравнение комиссий DRILX и DFSVX

DRILX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.

DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

DRILX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRILX
Ранг доходности на риск DRILX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRILX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRILX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRILX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRILX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRILX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRILX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRILXDFSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.13

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.67

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.56

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

5.75

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRILX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRILX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSVX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRILX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRILXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.13

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.45

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.45

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.51

+0.22

Корреляция

Корреляция между DRILX и DFSVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRILX и DFSVX

Дивидендная доходность DRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности DFSVX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund		1.52%1.47%2.40%3.26%3.97%2.25%2.11%2.12%2.25%0.91%1.96%0.00%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Просадки

Сравнение просадок DRILX и DFSVX

Максимальная просадка DRILX за все время составила -33.48%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRILX и DFSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRILXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.48%

-66.70%

+33.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-15.11%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

-27.69%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.48%

-52.12%

+18.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.89%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-9.51%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.09%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DRILX и DFSVX

Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 5.30% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRILXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.46%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

12.88%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

23.35%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

21.68%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

23.92%

-8.19%