Сравнение DRILX с SSFNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX).
DRILX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. SSFNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DRILX и SSFNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRILX и SSFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | -1.28% | 19.66% | 17.10% | 21.37% | -15.28% | 21.08% | 14.10% | 25.61% | -9.07% | 21.51% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 0.53% | 10.93% | 7.05% | 10.73% | -12.21% | 6.87% | 10.26% | 13.97% | -2.49% | 8.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DRILX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у SSFNX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции DRILX превзошли акции SSFNX по среднегодовой доходности: 11.48% против 5.51% соответственно.
DRILX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 11.48%
SSFNX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRILX и SSFNX
DRILX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SSFNX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRILX vs. SSFNX — Ранг доходности на риск
DRILX
SSFNX
Сравнение DRILX c SSFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRILX | SSFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.72 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.45 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.21 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 10.50 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRILX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.72 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.84 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DRILX и SSFNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRILX и SSFNX
Дивидендная доходность DRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности SSFNX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | 1.52% | 1.47% | 2.40% | 3.26% | 3.97% | 2.25% | 2.11% | 2.12% | 2.25% | 0.91% | 1.96% | 0.00% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 4.84% | 4.86% | 5.78% | 5.26% | 5.12% | 6.69% | 1.61% | 3.35% | 4.40% | 2.72% | 1.84% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок DRILX и SSFNX
Максимальная просадка DRILX за все время составила -33.48%, что больше максимальной просадки SSFNX в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRILX и SSFNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRILX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -16.62% | -16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -4.51% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | -16.62% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -16.62% | -16.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -2.49% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -2.55% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 0.95% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRILX и SSFNX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с State Street Target Retirement Fund (SSFNX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что DRILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRILX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 2.18% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 3.34% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 5.76% | +10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 6.57% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 6.55% | +9.18% |