- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2015 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) прибавил 12.4% с начала года. Текущая цена акции DRILX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DRILX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,741.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) показал доход в 12.39% с начала года и 28.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRILX составила 12.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 12.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DRILX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DRILX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -9.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.94% | 1.60% | -5.61% | 8.79% | 4.00% | 0.62% | 12.39% | ||||||
| 2025 | 2.80% | -0.60% | -3.66% | 0.10% | 5.60% | 3.98% | 1.28% | 3.26% | 2.49% | 1.59% | 0.70% | 0.83% | 19.66% |
| 2024 | 0.41% | 4.41% | 3.25% | -3.35% | 4.41% | 1.60% | 2.06% | 2.07% | 1.94% | -1.90% | 4.34% | -2.94% | 17.10% |
| 2023 | 6.91% | -2.69% | 2.32% | 1.35% | -1.27% | 5.99% | 3.48% | -2.30% | -3.80% | -2.72% | 8.25% | 4.97% | 21.37% |
| 2022 | -4.07% | -2.15% | 1.89% | -7.25% | 0.95% | -8.27% | 7.05% | -3.64% | -9.05% | 6.90% | 7.55% | -4.38% | -15.28% |
| 2021 | -0.53% | 3.32% | 3.53% | 4.04% | 1.67% | 0.86% | 0.94% | 2.26% | -3.84% | 4.85% | -1.92% | 4.50% | 21.08% |
Метрики бенчмарка
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund has an annualized alpha of 2.97%, beta of 0.71, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 91.21% of S&P 500 Index downside but only 89.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.97% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.97%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 89.04%
- Участие в снижении
- 91.21%
Комиссия
Комиссия DRILX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRILX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DRILX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 2.93 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.18 | 13.52 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.34 | $0.47 | $0.56 | $0.58 | $0.40 | $0.32 | $0.29 | $0.25 | $0.11 | $0.20 |
Дивидендный доход | 1.34% | 1.47% | 2.40% | 3.26% | 3.97% | 2.25% | 2.11% | 2.12% | 2.25% | 0.91% | 1.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 33.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.48%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 6d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.50%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.07%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 4d | 1y 8moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.76%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.19%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 29d | 2mo 5dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| DRILX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -56.78% | +23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -9.10% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.76% | -18.90% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | -25.43% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -33.92% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -10.72% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.97% | -0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DRILX
Добавьте Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DRILX