PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

1 нояб. 2015 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DRILX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund

Популярные сравнения:
DRILX с SWPRX
Популярные сравнения:
DRILX с SWPRX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) показал доход в 4.08% с начала года и 10.90% за последние 12 месяцев.

DRILX

С начала года

4.08%

1 месяц

5.27%

6 месяцев

0.41%

1 год

10.90%

3 года

10.42%

5 лет

12.73%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DRILX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.80%-0.60%-3.66%0.10%5.60%4.08%
20240.41%4.41%3.25%-3.35%4.41%1.60%2.06%2.07%1.94%-1.90%4.34%-3.52%16.40%
20236.91%-2.69%2.32%1.35%-1.27%5.99%3.48%-2.30%-3.80%-2.72%8.25%3.58%19.77%
2022-4.07%-2.15%1.89%-7.25%0.95%-8.27%7.05%-3.64%-9.05%6.90%7.56%-6.23%-16.92%
2021-0.53%3.32%3.54%4.04%1.67%0.86%0.94%2.26%-3.85%4.86%-1.92%3.74%20.21%
2020-1.76%-7.63%-14.43%11.12%4.62%2.65%4.64%5.66%-2.85%-1.95%11.68%4.03%13.38%
20197.85%2.59%0.97%3.48%-6.19%6.48%0.16%-2.28%2.36%2.45%2.55%3.15%25.38%
20185.14%-3.98%-1.45%0.40%0.81%-0.58%2.99%1.26%0.09%-7.40%1.51%-7.59%-9.21%
20172.61%2.73%1.04%1.37%1.62%0.70%2.47%0.26%1.81%2.45%2.14%1.37%22.59%
2016-5.20%-0.66%7.14%1.24%0.51%-0.33%4.00%0.40%0.59%-1.67%1.89%1.85%9.69%
2015-1.20%-2.08%-3.26%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DRILX составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DRILX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRILX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRILX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRILX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRILX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRILX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.71
  • За 5 лет: 0.82
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.47$0.47$0.56$0.58$0.38$0.32$0.29$0.25$0.23$0.20$0.05

Дивидендный доход

2.33%2.40%3.26%3.97%2.10%2.10%2.11%2.26%1.86%1.96%0.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.24$0.47
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.34$0.56
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.37$0.58
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.19$0.38
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.15$0.32
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.29
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.25
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.23
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.08$0.20
2015$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 33.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund составляет 0.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.48%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.136
-23.5%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.33229 янв. 2024 г.518
-19.2%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21125 окт. 2019 г.440
-15.76%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-13.77%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.796 июн. 2016 г.147
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...