Сравнение DRILX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
DRILX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DRILX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRILX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | -3.79% | 19.66% | 17.10% | 21.37% | -15.28% | 21.08% | 14.10% | 25.61% | -9.07% | 21.51% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DRILX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции DRILX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 11.20% против 13.21% соответственно.
DRILX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 11.20%
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRILX и SWTSX
DRILX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRILX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
DRILX
SWTSX
Сравнение DRILX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRILX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.83 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.28 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.04 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 5.04 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRILX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.83 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.58 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.40 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между DRILX и SWTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRILX и SWTSX
Дивидендная доходность DRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SWTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | 1.56% | 1.47% | 2.40% | 3.26% | 3.97% | 2.25% | 2.11% | 2.12% | 2.25% | 0.91% | 1.96% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок DRILX и SWTSX
Максимальная просадка DRILX за все время составила -33.48%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRILX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRILX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -54.60% | +21.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -12.42% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | -25.40% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -35.01% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -8.88% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -10.63% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.56% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRILX и SWTSX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеют волатильность 4.39% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRILX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.45% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 9.42% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 18.52% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 17.41% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 18.57% | -2.86% |