PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRILX с FRIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRILX с FRIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX).

DRILX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DRILX и FRIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRILX и FRIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund		-1.28%19.66%17.10%21.37%-15.28%21.08%14.10%25.61%-9.07%21.51%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		0.24%9.94%4.30%8.06%-11.66%2.78%8.57%10.57%-1.82%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, DRILX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у FRIMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции DRILX превзошли акции FRIMX по среднегодовой доходности: 11.48% против 4.00% соответственно.

DRILX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.48%
1 год
19.55%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.48%

FRIMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.30%
1 год
7.57%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Часто сравнивают с DRILX:
DRILX с SWPRXDRILX с SWTSXDRILX с DFIEXDRILX с DFSVXDRILX с PMTIXDRILX с DFIVXDRILX с DGEIX
Часто сравнивают с FRIMX:
FRIMX с TCLEXFRIMX с PMTIXFRIMX с LTSTXFRIMX с FIRFXFRIMX с PLTHXFRIMX с PLTNXFRIMX с TBLGX

Сравнение комиссий DRILX и FRIMX

DRILX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRIMX в 0.45%.

FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I
DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

DRILX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRILX
Ранг доходности на риск DRILX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRILX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRILX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRILX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRILX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRILX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FRIMX
Ранг доходности на риск FRIMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRILX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRILXFRIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.70

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.38

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.31

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

9.18

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRILX vs. FRIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRILX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRIMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRILX и FRIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRILXFRIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.47

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.53

+0.20

Корреляция

Корреляция между DRILX и FRIMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRILX и FRIMX

Дивидендная доходность DRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности FRIMX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund		1.52%1.47%2.40%3.26%3.97%2.25%2.11%2.12%2.25%0.91%1.96%0.00%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.13%3.11%3.01%2.82%4.52%3.54%2.41%2.56%4.67%8.56%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок DRILX и FRIMX

Максимальная просадка DRILX за все время составила -33.48%, примерно равная максимальной просадке FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRILX и FRIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRILXFRIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.48%

-33.73%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-3.44%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

-16.12%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.48%

-16.12%

-17.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-2.46%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-3.74%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

0.86%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DRILX и FRIMX

Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что DRILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRILXFRIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

2.13%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

2.95%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

4.64%

+11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

5.23%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

4.48%

+11.25%