PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRILX с SWPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRILX с SWPRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRILX (Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund) and SWPRX (Schwab Target 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, DRILX returned 11.73%/yr vs 9.57%/yr for SWPRX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DRILX charges 0.22%/yr vs 0.00%/yr for SWPRX.

Доходность

Сравнение доходности DRILX и SWPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRILX показывает доходность 12.39%, а SWPRX немного ниже – 11.97%.

DRILX

1 день
0.35%
1 месяц
5.03%
С начала года
12.39%
6 месяцев
13.17%
1 год
28.14%
3 года*
20.47%
5 лет*
11.73%
10 лет*
12.69%

SWPRX

1 день
0.25%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.97%
6 месяцев
12.72%
1 год
27.78%
3 года*
19.33%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRILX и SWPRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund		12.39%19.66%17.10%21.37%-15.28%21.08%14.10%25.61%-9.07%20.58%
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund		11.97%20.66%14.28%21.13%-20.24%18.59%15.58%25.05%-10.61%21.77%

Correlation

The correlation between DRILX and SWPRX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.96

The correlation between DRILX and SWPRX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund

Schwab Target 2060 Fund

Часто сравнивают с DRILX:
DRILX с SWTSXDRILX с SSFNXDRILX с FRIMXDRILX с DFSTXDRILX с FFGZXDRILX с FRHMXDRILX с DGEIX
Часто сравнивают с SWPRX:
SWPRX с SWYNXSWPRX с VTTSXSWPRX с TWCUXSWPRX с SWTSXSWPRX с FDKVXSWPRX с VTSWPRX с SCHW

Доходность на риск

DRILX vs. SWPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRILX
Ранг доходности на риск DRILX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRILX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRILX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRILX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRILX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SWPRX
Ранг доходности на риск SWPRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPRX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRILX c SWPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRILXSWPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.33

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.21

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.94

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

12.99

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRILX vs. SWPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRILX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPRX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRILX и SWPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRILXSWPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.33

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.60

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.69

+0.13

Просадки

Сравнение просадок DRILX и SWPRX

Максимальная просадка DRILX за все время составила -33.48%, примерно равная максимальной просадке SWPRX в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRILX и SWPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRILXSWPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.48%

-32.94%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-9.57%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.76%

-15.77%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

-30.97%

+7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-6.45%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.16%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DRILX и SWPRX

Текущая волатильность для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) составляет 3.12%, в то время как у Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что DRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRILXSWPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.48%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

9.57%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

12.09%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

16.01%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

16.81%

-1.06%

Сравнение комиссий DRILX и SWPRX

DRILX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SWPRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRILX и SWPRX

Дивидендная доходность DRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SWPRX в 3.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund		1.34%1.47%2.40%3.26%3.97%2.25%2.11%2.12%2.25%0.91%1.96%
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund		3.36%3.76%3.11%3.30%6.08%4.64%1.79%4.29%5.07%2.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRILX and SWPRX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWPRX has higher volatility (3.48%) compared to DRILX (3.12%). In terms of maximum drawdown, DRILX dropped -33.48% vs SWPRX's -32.94%.

DRILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRILX и SWPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор