Сравнение DRILX с SWPRX
DRILX (Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund) and SWPRX (Schwab Target 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, DRILX returned 11.51%/yr vs 9.18%/yr for SWPRX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. DRILX charges 0.22%/yr vs 0.00%/yr for SWPRX.
Доходность
Сравнение доходности DRILX и SWPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRILX показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у SWPRX с доходностью 13.47%.
DRILX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 10.86%
- С начала года
- 14.21%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 12.50%
- Всё время*
- 12.62%
SWPRX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 9.99%
- С начала года
- 13.47%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DRILX и SWPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | 14.21% | 19.66% | 17.10% | 21.37% | -15.28% | 21.08% | 14.10% | 25.61% | -9.07% | 21.51% |
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 13.47% | 20.66% | 14.28% | 21.13% | -20.24% | 18.59% | 15.58% | 25.05% | -10.61% | 21.77% |
Correlation
The correlation between DRILX and SWPRX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.96 |
The correlation between DRILX and SWPRX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRILX vs. SWPRX — Ранг доходности на риск
DRILX
SWPRX
Сравнение DRILX c SWPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRILX | SWPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.52 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 10.70 | +2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRILX и SWPRX
Максимальная просадка DRILX за все время составила -33.48%, примерно равная максимальной просадке SWPRX в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRILX и SWPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRILX | SWPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -32.94% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -9.57% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.76% | -15.77% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | -30.97% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -6.36% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.25% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRILX и SWPRX
Текущая волатильность для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) составляет 3.76%, в то время как у Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что DRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRILX | SWPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 4.02% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 11.08% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 13.27% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 16.18% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 16.80% | -1.09% |
Сравнение комиссий DRILX и SWPRX
DRILX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SWPRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRILX и SWPRX
Дивидендная доходность DRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности SWPRX в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | 1.77% | 1.47% | 2.40% | 3.26% | 3.97% | 2.25% | 2.11% | 2.12% | 2.25% | 0.91% | 1.96% |
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 3.32% | 3.76% | 3.11% | 3.30% | 6.08% | 4.64% | 1.79% | 4.29% | 5.07% | 2.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DRILX and SWPRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWPRX has higher volatility (4.02%) compared to DRILX (3.76%). In terms of maximum drawdown, DRILX dropped -33.48% vs SWPRX's -32.94%.
DRILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRILX и SWPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор