Сравнение DRIKX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DRIKX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIKX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIKX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | -3.82% | 19.29% | 17.19% | 21.26% | -15.32% | 21.28% | 14.20% | 25.63% | -9.16% | 21.59% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | -0.21% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIKX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции DRIKX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 11.10% против 9.31% соответственно.
DRIKX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 11.10%
DFIEX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIKX и DFIEX
DRIKX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIKX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DRIKX
DFIEX
Сравнение DRIKX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIKX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.66 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.18 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.16 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 8.72 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIKX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.66 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.57 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.34 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между DRIKX и DFIEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIKX и DFIEX
Дивидендная доходность DRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности DFIEX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | 1.54% | 1.24% | 2.44% | 3.19% | 3.92% | 2.37% | 2.41% | 2.12% | 2.27% | 1.18% | 1.39% | 0.00% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.24% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DRIKX и DFIEX
Максимальная просадка DRIKX за все время составила -33.48%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIKX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIKX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -62.22% | +28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -11.01% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -28.66% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -41.04% | +7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.59% | -10.45% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -12.26% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.84% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIKX и DFIEX
Текущая волатильность для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) составляет 4.40%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DRIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIKX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 6.26% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 10.04% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 15.66% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 15.60% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 16.32% | -0.61% |