- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2015 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) прибавил 11.5% с начала года. Текущая цена акции DRIKX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DRIKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,723.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) показал доход в 11.47% с начала года и 26.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRIKX составила 12.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 12.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DRIKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DRIKX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.96% | 1.57% | -5.60% | 8.80% | 3.98% | -0.20% | 11.47% | ||||||
| 2025 | 2.77% | -0.60% | -3.87% | 0.05% | 5.64% | 3.95% | 1.28% | 3.29% | 2.46% | 1.60% | 0.66% | 0.85% | 19.29% |
| 2024 | 0.41% | 4.44% | 3.27% | -3.37% | 4.44% | 1.61% | 2.02% | 2.14% | 1.90% | -1.86% | 4.31% | -2.93% | 17.19% |
| 2023 | 6.81% | -2.64% | 2.40% | 1.30% | -1.28% | 5.97% | 3.51% | -2.32% | -3.83% | -2.67% | 8.24% | 4.91% | 21.26% |
| 2022 | -4.10% | -2.17% | 1.90% | -7.24% | 0.95% | -8.25% | 7.02% | -3.67% | -9.05% | 6.87% | 7.47% | -4.28% | -15.32% |
| 2021 | -0.46% | 3.27% | 3.56% | 4.07% | 1.68% | 0.86% | 0.94% | 2.22% | -3.82% | 4.82% | -1.93% | 4.65% | 21.28% |
Метрики бенчмарка
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund has an annualized alpha of 3.10%, beta of 0.71, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 90.04% of S&P 500 Index downside but only 89.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 3.10% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.10%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 89.28%
- Участие в снижении
- 90.04%
Комиссия
Комиссия DRIKX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRIKX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRIKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.46 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.48 | 10.92 | +3.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.28 | $0.48 | $0.54 | $0.57 | $0.42 | $0.36 | $0.29 | $0.25 | $0.15 | $0.14 |
Дивидендный доход | 1.33% | 1.24% | 2.44% | 3.19% | 3.92% | 2.37% | 2.41% | 2.12% | 2.27% | 1.18% | 1.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 33.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund составляет 0.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.48%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 6d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.49%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.14%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 5d | 1y 8moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.02%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 27d | 3mo 15dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.19%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 29d | 2mo 5dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| DRIKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -56.78% | +23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -9.10% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.02% | -18.90% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -25.43% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -33.92% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -3.21% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -10.71% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.04% | -0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DRIKX
Добавьте Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DRIKX