Сравнение DRIKX с FDEEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX).
DRIKX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FDEEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIKX и FDEEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIKX и FDEEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | -1.28% | 19.29% | 17.19% | 21.26% | -15.32% | 21.28% | 14.20% | 25.63% | -9.16% | 21.59% |
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | -0.48% | 23.74% | 14.02% | 20.55% | -19.19% | 16.57% | 18.26% | 25.35% | -8.92% | 22.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIKX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у FDEEX с доходностью -0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRIKX имеют среднегодовую доходность 11.39%, а акции FDEEX немного отстают с 11.10%.
DRIKX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 11.39%
FDEEX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIKX и FDEEX
DRIKX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FDEEX в 0.75%.
Доходность на риск
DRIKX vs. FDEEX — Ранг доходности на риск
DRIKX
FDEEX
Сравнение DRIKX c FDEEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIKX | FDEEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.43 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.03 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.05 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 9.03 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIKX | FDEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.43 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.56 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.63 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DRIKX и FDEEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIKX и FDEEX
Дивидендная доходность DRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности FDEEX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | 1.50% | 1.24% | 2.44% | 3.19% | 3.92% | 2.37% | 2.41% | 2.12% | 2.27% | 1.18% | 1.39% | 0.00% |
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | 3.89% | 3.87% | 1.73% | 1.91% | 10.33% | 11.20% | 4.20% | 6.23% | 6.68% | 3.59% | 3.52% | 4.99% |
Просадки
Сравнение просадок DRIKX и FDEEX
Максимальная просадка DRIKX за все время составила -33.48%, что больше максимальной просадки FDEEX в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIKX и FDEEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIKX | FDEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -31.00% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -11.17% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -27.34% | +3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -31.00% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -6.95% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -4.88% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.54% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIKX и FDEEX
Текущая волатильность для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) составляет 5.32%, в то время как у Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что DRIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIKX | FDEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.69% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 10.02% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 16.22% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 14.90% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 15.31% | +0.42% |