Сравнение DRIKX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
DRIKX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIKX или VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности DRIKX и VTSAX
Доходность по периодам
С начала года, DRIKX показывает доходность 19.47%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 26.28%.
DRIKX
19.47%
1.87%
8.90%
25.87%
12.04%
N/A
VTSAX
26.28%
4.04%
14.03%
33.65%
15.20%
12.73%
Основные характеристики
| DRIKX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.39 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | 15.38 | 17.10 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 10.91% | 12.56% |
| Макс. просадка | -33.48% | -55.34% |
| Текущая просадка | -0.69% | -0.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIKX и VTSAX
DRIKX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DRIKX и VTSAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRIKX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIKX и VTSAX
Дивидендная доходность DRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности VTSAX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | 1.72% | 1.95% | 1.93% | 1.54% | 1.50% | 1.94% | 2.10% | 1.90% | 2.02% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DRIKX и VTSAX
Максимальная просадка DRIKX за все время составила -33.48%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIKX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRIKX и VTSAX
Текущая волатильность для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) составляет 3.15%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что DRIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.