Сравнение DRIKX с AAATX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX).
DRIKX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIKX и AAATX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIKX и AAATX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | -1.28% | 19.29% | 17.19% | 21.26% | -15.32% | 21.28% | 14.20% | 25.63% | -9.16% | 21.59% |
AAATX American Funds 2010 Target Date Retirement Fund | 0.08% | 12.73% | 7.83% | 8.44% | -9.50% | 9.02% | 8.84% | 13.51% | -2.85% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIKX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у AAATX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции DRIKX превзошли акции AAATX по среднегодовой доходности: 11.39% против 6.00% соответственно.
DRIKX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 11.39%
AAATX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 6.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIKX и AAATX
DRIKX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AAATX в 0.34%.
Доходность на риск
DRIKX vs. AAATX — Ранг доходности на риск
DRIKX
AAATX
Сравнение DRIKX c AAATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIKX | AAATX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.62 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.22 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.27 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 9.09 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIKX | AAATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.62 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.90 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DRIKX и AAATX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIKX и AAATX
Дивидендная доходность DRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности AAATX в 6.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | 1.50% | 1.24% | 2.44% | 3.19% | 3.92% | 2.37% | 2.41% | 2.12% | 2.27% | 1.18% | 1.39% | 0.00% |
AAATX American Funds 2010 Target Date Retirement Fund | 6.83% | 6.84% | 5.16% | 3.53% | 3.41% | 3.78% | 3.72% | 3.48% | 3.79% | 2.51% | 2.67% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок DRIKX и AAATX
Максимальная просадка DRIKX за все время составила -33.48%, что меньше максимальной просадки AAATX в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIKX и AAATX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIKX | AAATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -40.44% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -4.52% | -6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -14.99% | -8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -15.13% | -18.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -3.31% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -4.38% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.13% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIKX и AAATX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что DRIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIKX | AAATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 2.38% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 3.64% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 6.15% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 6.51% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 6.67% | +9.06% |