Сравнение DRIKX с VFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX).
DRIKX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIKX и VFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIKX и VFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | -1.28% | 19.29% | 17.19% | 21.26% | -15.32% | 21.28% | 14.20% | 25.63% | -9.16% | 21.59% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | -1.45% | 21.44% | 14.50% | 20.39% | -17.48% | 16.44% | 16.33% | 24.98% | -7.88% | 21.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIKX показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у VFFVX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции DRIKX превзошли акции VFFVX по среднегодовой доходности: 11.39% против 10.78% соответственно.
DRIKX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 11.39%
VFFVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIKX и VFFVX
DRIKX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIKX vs. VFFVX — Ранг доходности на риск
DRIKX
VFFVX
Сравнение DRIKX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIKX | VFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.96 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.93 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 8.76 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIKX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.60 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DRIKX и VFFVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIKX и VFFVX
Дивидендная доходность DRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VFFVX в 2.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | 1.50% | 1.24% | 2.44% | 3.19% | 3.92% | 2.37% | 2.41% | 2.12% | 2.27% | 1.18% | 1.39% | 0.00% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 2.11% | 2.08% | 2.31% | 2.18% | 2.19% | 10.03% | 1.82% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DRIKX и VFFVX
Максимальная просадка DRIKX за все время составила -33.48%, что больше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIKX и VFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIKX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -31.40% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -10.52% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -25.39% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -31.40% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -6.54% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -4.18% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.32% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIKX и VFFVX
Текущая волатильность для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) составляет 5.32%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что DRIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIKX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.60% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 8.97% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 15.01% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 14.12% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 15.06% | +0.67% |