Сравнение DRIKX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DRIKX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIKX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIKX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | -1.28% | 19.29% | 17.19% | 21.26% | -15.32% | 21.28% | 14.20% | 25.63% | -9.16% | 21.59% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIKX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DRIKX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 11.39% против 10.46% соответственно.
DRIKX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 11.39%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIKX и DFFVX
DRIKX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DRIKX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DRIKX
DFFVX
Сравнение DRIKX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIKX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.08 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.62 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.66 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 6.14 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIKX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.08 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.38 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.44 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.46 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между DRIKX и DFFVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIKX и DFFVX
Дивидендная доходность DRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | 1.50% | 1.24% | 2.44% | 3.19% | 3.92% | 2.37% | 2.41% | 2.12% | 2.27% | 1.18% | 1.39% | 0.00% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DRIKX и DFFVX
Максимальная просадка DRIKX за все время составила -33.48%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIKX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIKX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -64.21% | +30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -14.71% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -26.09% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -50.75% | +17.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -6.13% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -9.76% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.98% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIKX и DFFVX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеют волатильность 5.32% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIKX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.40% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 12.36% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 22.64% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 21.71% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 23.68% | -7.95% |