PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIKX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIKX с DFFVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).

DRIKX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIKX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIKX и DFFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund		-0.41%19.29%17.19%21.26%-15.32%21.28%14.20%25.63%-9.16%21.59%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		5.82%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, DRIKX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции DRIKX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 11.49% против 10.50% соответственно.

DRIKX

1 день
0.88%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
2.27%
1 год
19.85%
3 года*
16.60%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.49%

DFFVX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.58%
С начала года
5.82%
6 месяцев
8.50%
1 год
22.57%
3 года*
14.43%
5 лет*
8.38%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с DRIKX:
DRIKX с DRIHXDRIKX с VTSAXDRIKX с FDEEXDRIKX с VFFVXDRIKX с SPYDRIKX с FYTKXDRIKX с DFSVX
Часто сравнивают с DFFVX:
DFFVX с DFSVXDFFVX с AVUVDFFVX с VISVXDFFVX с VBRDFFVX с VOODFFVX с VMVAXDFFVX с VEXRX

Сравнение комиссий DRIKX и DFFVX

DRIKX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.

DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

DRIKX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIKX
Ранг доходности на риск DRIKX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIKX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIKX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIKX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIKX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIKX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIKX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIKXDFFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.08

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.63

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.68

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

6.19

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIKX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIKX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа DFFVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIKX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIKXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.08

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.39

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.44

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.46

+0.28

Корреляция

Корреляция между DRIKX и DFFVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIKX и DFFVX

Дивидендная доходность DRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности DFFVX в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund		1.48%1.24%2.44%3.19%3.92%2.37%2.41%2.12%2.27%1.18%1.39%0.00%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.62%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Просадки

Сравнение просадок DRIKX и DFFVX

Максимальная просадка DRIKX за все время составила -33.48%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIKX и DFFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIKXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.48%

-64.21%

+30.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-9.70%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-26.09%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.48%

-50.75%

+17.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-5.79%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-9.76%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.99%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIKX и DFFVX

Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеют волатильность 5.23% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIKXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.30%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

12.36%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

22.64%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

21.71%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

23.68%

-7.95%