Сравнение DRIJX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DRIJX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIJX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIJX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | -1.13% | 19.64% | 17.05% | 21.37% | -15.25% | 21.63% | 14.09% | 25.59% | -9.14% | 21.76% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIJX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DRIJX превзошли акции DFSVX по среднегодовой доходности: 11.47% против 10.84% соответственно.
DRIJX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 11.47%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIJX и DFSVX
DRIJX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DRIJX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DRIJX
DFSVX
Сравнение DRIJX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIJX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.13 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.67 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.56 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 5.75 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIJX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.13 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.45 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.45 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.51 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DRIJX и DFSVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIJX и DFSVX
Дивидендная доходность DRIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | 2.56% | 2.49% | 2.53% | 3.40% | 3.98% | 2.87% | 4.15% | 2.18% | 2.29% | 1.25% | 1.40% | 0.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DRIJX и DFSVX
Максимальная просадка DRIJX за все время составила -33.55%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIJX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIJX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.55% | -66.70% | +33.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -15.11% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -27.69% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.55% | -52.12% | +18.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -5.89% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -9.51% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 4.09% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIJX и DFSVX
Текущая волатильность для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) составляет 5.03%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DRIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIJX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 5.46% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 12.88% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 23.35% | -8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 21.68% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 23.92% | -8.30% |