- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2015 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DRIJX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции DRIJX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DRIJX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,738.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) показал доход в 11.69% с начала года и 27.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRIJX составила 12.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 12.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DRIJX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DRIJX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.79% | 1.53% | -5.27% | 8.27% | 3.76% | 0.57% | 11.69% | ||||||
| 2025 | 2.73% | -0.51% | -3.56% | 0.16% | 5.39% | 4.37% | 1.22% | 2.65% | 2.89% | 1.56% | 0.63% | 0.84% | 19.64% |
| 2024 | 0.42% | 4.42% | 3.28% | -3.39% | 4.42% | 1.59% | 2.01% | 2.08% | 1.91% | -1.86% | 4.25% | -2.88% | 17.05% |
| 2023 | 6.88% | -2.63% | 2.30% | 1.32% | -1.24% | 6.00% | 3.45% | -2.24% | -3.84% | -2.72% | 8.27% | 4.93% | 21.37% |
| 2022 | -4.12% | -2.15% | 1.94% | -7.26% | 0.97% | -8.25% | 7.03% | -3.68% | -9.05% | 6.94% | 7.55% | -4.34% | -15.25% |
| 2021 | -0.54% | 3.33% | 3.55% | 4.01% | 1.65% | 0.87% | 0.96% | 2.26% | -3.84% | 4.79% | -1.91% | 5.00% | 21.63% |
Метрики бенчмарка
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund has an annualized alpha of 2.73%, beta of 0.71, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 90.95% of S&P 500 Index downside but only 87.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.73% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.73%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 87.69%
- Участие в снижении
- 90.95%
Комиссия
Комиссия DRIJX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRIJX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DRIJX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 2.93 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.69 | 13.52 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.55 | $0.48 | $0.57 | $0.57 | $0.50 | $0.61 | $0.29 | $0.25 | $0.15 | $0.14 |
Дивидендный доход | 2.27% | 2.49% | 2.53% | 3.40% | 3.98% | 2.87% | 4.15% | 2.18% | 2.29% | 1.25% | 1.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 33.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.55%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 6d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.49%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.10%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 4d | 1y 8moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.25%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.19%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 29d | 2mo 5dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| DRIJX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.55% | -56.78% | +23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -9.10% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.25% | -18.90% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -25.43% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.55% | -33.92% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -10.72% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.97% | -0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DRIJX
Добавьте Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DRIJX