Сравнение DRIJX с FFFHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX).
DRIJX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FFFHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIJX и FFFHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIJX и FFFHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | -1.13% | 19.64% | 17.05% | 21.37% | -15.25% | 21.63% | 14.09% | 25.59% | -9.14% | 21.76% |
FFFHX Fidelity Freedom 2050 Fund | -0.49% | 23.72% | 14.11% | 20.45% | -18.29% | 16.59% | 18.25% | 25.33% | -8.90% | 22.29% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIJX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у FFFHX с доходностью -0.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRIJX имеют среднегодовую доходность 11.47%, а акции FFFHX немного отстают с 11.22%.
DRIJX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 11.47%
FFFHX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIJX и FFFHX
DRIJX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FFFHX в 0.75%.
Доходность на риск
DRIJX vs. FFFHX — Ранг доходности на риск
DRIJX
FFFHX
Сравнение DRIJX c FFFHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIJX | FFFHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.44 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.04 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.06 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 9.08 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIJX | FFFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.44 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.58 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.43 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DRIJX и FFFHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIJX и FFFHX
Дивидендная доходность DRIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FFFHX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | 2.56% | 2.49% | 2.53% | 3.40% | 3.98% | 2.87% | 4.15% | 2.18% | 2.29% | 1.25% | 1.40% | 0.00% |
FFFHX Fidelity Freedom 2050 Fund | 4.16% | 4.14% | 1.86% | 1.78% | 11.83% | 11.76% | 4.93% | 6.48% | 7.69% | 3.98% | 4.12% | 4.16% |
Просадки
Сравнение просадок DRIJX и FFFHX
Максимальная просадка DRIJX за все время составила -33.55%, что меньше максимальной просадки FFFHX в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIJX и FFFHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIJX | FFFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.55% | -56.38% | +22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -11.14% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -27.39% | +3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.55% | -30.91% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -6.93% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -8.89% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.53% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIJX и FFFHX
Текущая волатильность для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) составляет 5.03%, в то время как у Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что DRIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIJX | FFFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 6.66% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 9.98% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 16.16% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 14.88% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 15.31% | +0.31% |