PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIJX с PLWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIJX с PLWIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRIJX (Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund) and PLWIX (Principal LifeTime 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, DRIJX returned 12.60%/yr vs 7.37%/yr for PLWIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DRIJX charges 0.22%/yr vs 0.01%/yr for PLWIX.

Доходность

Сравнение доходности DRIJX и PLWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIJX показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у PLWIX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции DRIJX превзошли акции PLWIX по среднегодовой доходности: 12.60% против 7.37% соответственно.

DRIJX

1 день
0.32%
1 месяц
4.70%
С начала года
11.69%
6 месяцев
12.43%
1 год
27.40%
3 года*
20.18%
5 лет*
11.69%
10 лет*
12.60%

PLWIX

1 день
0.24%
1 месяц
2.26%
С начала года
4.62%
6 месяцев
4.75%
1 год
12.52%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.37%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIJX и PLWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIJX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund		11.69%19.64%17.05%21.37%-15.25%21.63%14.09%25.59%-9.14%21.76%
PLWIX
Principal LifeTime 2020 Fund		4.62%11.32%12.21%12.23%-14.36%9.05%12.70%18.40%-5.72%14.96%

Correlation

The correlation between DRIJX and PLWIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.93

The correlation between DRIJX and PLWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund

Principal LifeTime 2020 Fund

Часто сравнивают с DRIJX:
DRIJX с SWTSXDRIJX с FXAIXDRIJX с FFFHXDRIJX с VOODRIJX с TDIFXDRIJX с RFGTXDRIJX с FISNX
Часто сравнивают с PLWIX:
PLWIX с FTLSXPLWIX с PLTZXPLWIX с JLKYXPLWIX с TRRLXPLWIX с SWYOXPLWIX с SACAXPLWIX с FHFDX

Доходность на риск

DRIJX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIJX
Ранг доходности на риск DRIJX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIJX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIJX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIJX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIJX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PLWIX
Ранг доходности на риск PLWIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLWIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLWIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLWIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLWIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLWIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIJX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIJXPLWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.17

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
3.13

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.69

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

11.98

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIJX vs. PLWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIJX на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLWIX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIJX и PLWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIJXPLWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.17

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.65

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.86

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.53

+0.28

Просадки

Сравнение просадок DRIJX и PLWIX

Максимальная просадка DRIJX за все время составила -33.55%, что меньше максимальной просадки PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIJX и PLWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIJXPLWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-49.07%

+15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-4.75%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-6.97%

-8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-19.73%

-3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.55%

-20.29%

-13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-5.72%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.06%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIJX и PLWIX

Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что DRIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIJXPLWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

1.92%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

4.79%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

5.89%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

8.24%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

8.57%

+7.06%

Сравнение комиссий DRIJX и PLWIX

DRIJX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIJX и PLWIX

Дивидендная доходность DRIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PLWIX в 9.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIJX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund		2.27%2.49%2.53%3.40%3.98%2.87%4.15%2.18%2.29%1.25%1.40%0.00%
PLWIX
Principal LifeTime 2020 Fund		9.63%10.08%11.91%5.12%9.82%9.40%5.90%8.69%7.35%5.74%3.73%8.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DRIJX and PLWIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DRIJX has higher volatility (2.92%) compared to PLWIX (1.92%). In terms of maximum drawdown, DRIJX dropped -33.55% vs PLWIX's -49.07%.

DRIJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIJX и PLWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор