Сравнение DRIJX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DRIJX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIJX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIJX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | -1.13% | 19.64% | 17.05% | 21.37% | -15.25% | 21.63% | 14.09% | 25.59% | -9.14% | 21.76% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIJX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DRIJX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 11.47% против 10.46% соответственно.
DRIJX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 11.47%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIJX и DFFVX
DRIJX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DRIJX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DRIJX
DFFVX
Сравнение DRIJX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIJX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.08 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.62 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.66 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 6.14 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIJX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.08 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.38 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.44 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.46 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между DRIJX и DFFVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIJX и DFFVX
Дивидендная доходность DRIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | 2.56% | 2.49% | 2.53% | 3.40% | 3.98% | 2.87% | 4.15% | 2.18% | 2.29% | 1.25% | 1.40% | 0.00% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DRIJX и DFFVX
Максимальная просадка DRIJX за все время составила -33.55%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIJX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIJX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.55% | -64.21% | +30.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -14.71% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -26.09% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.55% | -50.75% | +17.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -6.13% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -9.76% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.98% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIJX и DFFVX
Текущая волатильность для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) составляет 5.03%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DRIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIJX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 5.40% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 12.36% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 22.64% | -7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 21.71% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 23.68% | -8.06% |