Сравнение DRIHX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DRIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIHX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIHX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | -1.15% | 14.48% | 11.11% | 16.06% | -16.20% | 16.54% | 12.73% | 22.12% | -7.66% | 19.53% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIHX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DRIHX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 8.81% против 10.84% соответственно.
DRIHX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 8.81%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIHX и DFSVX
DRIHX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DRIHX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DRIHX
DFSVX
Сравнение DRIHX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIHX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.67 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.56 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 5.75 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIHX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.45 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.51 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DRIHX и DFSVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIHX и DFSVX
Дивидендная доходность DRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | 5.09% | 5.15% | 3.42% | 3.71% | 4.43% | 2.58% | 3.05% | 2.24% | 2.34% | 1.22% | 1.40% | 0.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DRIHX и DFSVX
Максимальная просадка DRIHX за все время составила -27.96%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIHX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIHX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.96% | -66.70% | +38.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -15.11% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -27.69% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.96% | -52.12% | +24.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -5.89% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -9.51% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 4.09% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIHX и DFSVX
Текущая волатильность для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) составляет 4.19%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DRIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIHX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.46% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 12.88% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 23.35% | -11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 21.68% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 23.92% | -11.13% |