Сравнение DRIHX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DRIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIHX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIHX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | -1.15% | 14.48% | 11.11% | 16.06% | -16.20% | 16.54% | 12.73% | 22.12% | -7.66% | 19.53% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -1.72% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIHX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции DRIHX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 8.81% против 13.25% соответственно.
DRIHX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 8.81%
DFEOX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIHX и DFEOX
DRIHX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIHX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DRIHX
DFEOX
Сравнение DRIHX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIHX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.61 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.33 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 6.41 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIHX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.64 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.51 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DRIHX и DFEOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIHX и DFEOX
Дивидендная доходность DRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности DFEOX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | 5.09% | 5.15% | 3.42% | 3.71% | 4.43% | 2.58% | 3.05% | 2.24% | 2.34% | 1.22% | 1.40% | 0.00% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DRIHX и DFEOX
Максимальная просадка DRIHX за все время составила -27.96%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIHX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIHX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.96% | -56.77% | +28.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -12.58% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -22.86% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.96% | -36.55% | +8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -5.76% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -7.24% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.63% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIHX и DFEOX
Текущая волатильность для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) составляет 4.19%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что DRIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIHX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.19% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 8.89% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 18.03% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 16.92% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 18.00% | -5.21% |