- ISIN
- US25239Y4778
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2015 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DRIHX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) прибавил 8.4% с начала года. Текущая цена акции DRIHX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DRIHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,423.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) показал доход в 8.35% с начала года и 20.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRIHX составила 9.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DRIHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DRIHX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.87% | 2.13% | -4.99% | 5.88% | 3.08% | 0.44% | 8.35% | ||||||
| 2025 | 2.29% | 0.75% | -2.88% | -0.64% | 3.40% | 3.59% | 0.60% | 1.86% | 2.94% | 1.50% | 0.28% | 0.07% | 14.48% |
| 2024 | 0.21% | 2.80% | 2.51% | -3.50% | 3.97% | 1.38% | 2.19% | 1.83% | 1.98% | -2.26% | 3.19% | -3.34% | 11.11% |
| 2023 | 5.96% | -2.31% | 2.37% | 0.94% | -1.22% | 4.45% | 2.30% | -2.32% | -3.92% | -2.57% | 7.37% | 4.70% | 16.06% |
| 2022 | -3.87% | -1.72% | 1.01% | -6.51% | 0.14% | -7.11% | 6.27% | -3.37% | -8.87% | 5.23% | 6.65% | -3.86% | -16.20% |
| 2021 | -0.42% | 2.31% | 2.67% | 3.40% | 1.42% | 0.95% | 1.08% | 1.75% | -3.24% | 3.96% | -1.11% | 2.87% | 16.54% |
Метрики бенчмарка
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund has an annualized alpha of 1.80%, beta of 0.57, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 81.84% of S&P 500 Index downside but only 71.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.80%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 71.38%
- Участие в снижении
- 81.84%
Комиссия
Комиссия DRIHX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRIHX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DRIHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.93 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | 13.52 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $0.88 | $0.54 | $0.54 | $0.58 | $0.42 | $0.44 | $0.29 | $0.26 | $0.15 | $0.15 |
Дивидендный доход | 4.64% | 5.15% | 3.42% | 3.71% | 4.43% | 2.58% | 3.05% | 2.24% | 2.34% | 1.22% | 1.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 27.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -27.96%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 4d | 6mo 13dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.51%сент. 2022 г. | 10mo 24d | 1y 5mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.57%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 11d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.75%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 2mo 3d | 6mo 7dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.69%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 29d | 2mo 5dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| DRIHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.96% | -56.78% | +28.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -9.10% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.75% | -18.90% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -25.43% | +2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.96% | -33.92% | +5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -10.72% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.97% | -0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DRIHX
Добавьте Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DRIHX