Сравнение DRIHX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DRIHX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIHX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности DRIHX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, DRIHX показывает доходность 13.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%.
DRIHX
13.42%
0.99%
6.78%
19.16%
8.54%
N/A
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| DRIHX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.50 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 13.68 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 8.58% | 12.19% |
| Макс. просадка | -27.96% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.03% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIHX и VOO
DRIHX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DRIHX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRIHX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIHX и VOO
Дивидендная доходность DRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | 2.55% | 2.58% | 2.55% | 1.60% | 1.38% | 2.01% | 2.17% | 1.86% | 2.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DRIHX и VOO
Максимальная просадка DRIHX за все время составила -27.96%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIHX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRIHX и VOO
Текущая волатильность для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) составляет 2.40%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что DRIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.