PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIHX с AAGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIHX с AAGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX).

DRIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIHX и AAGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIHX и AAGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIHX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund		-1.15%14.48%11.11%16.06%-16.20%16.54%12.73%22.12%-7.66%19.53%
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		-2.57%19.16%14.37%18.95%-17.80%16.51%18.41%23.94%-5.86%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, DRIHX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у AAGTX с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции DRIHX уступали акциям AAGTX по среднегодовой доходности: 8.81% против 10.53% соответственно.

DRIHX

1 день
1.69%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.40%
1 год
12.70%
3 года*
11.26%
5 лет*
6.17%
10 лет*
8.81%

AAGTX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-0.22%
1 год
16.61%
3 года*
14.37%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с DRIHX:
DRIHX с DRIKXDRIHX с VOODRIHX с SWERXDRIHX с PMTIXDRIHX с DFIEXDRIHX с DFEOXDRIHX с DFFVX
Часто сравнивают с AAGTX:
AAGTX с VFORXAAGTX с AAETXAAGTX с VTMFXAAGTX с ANWPXAAGTX с FXAIXAAGTX с SWPPXAAGTX с VTTHX

Сравнение комиссий DRIHX и AAGTX

DRIHX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AAGTX в 0.33%.

AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund
DRIHX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

DRIHX vs. AAGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIHX
Ранг доходности на риск DRIHX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIHX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIHX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIHX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIHX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIHX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AAGTX
Ранг доходности на риск AAGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGTX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIHX c AAGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIHXAAGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.28

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.90

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.85

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

8.15

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIHX vs. AAGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIHX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAGTX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIHX и AAGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIHXAAGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.28

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.50

+0.19

Корреляция

Корреляция между DRIHX и AAGTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIHX и AAGTX

Дивидендная доходность DRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности AAGTX в 6.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIHX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund		5.09%5.15%3.42%3.71%4.43%2.58%3.05%2.24%2.34%1.22%1.40%0.00%
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		6.11%5.95%3.50%2.51%6.40%4.94%3.26%4.29%4.94%2.42%3.59%5.12%

Просадки

Сравнение просадок DRIHX и AAGTX

Максимальная просадка DRIHX за все время составила -27.96%, что меньше максимальной просадки AAGTX в -50.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIHX и AAGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIHXAAGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.96%

-50.03%

+22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-9.25%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-25.09%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.96%

-28.54%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-6.28%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-7.05%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.10%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIHX и AAGTX

Текущая волатильность для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) составляет 4.19%, в то время как у American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что DRIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIHXAAGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.78%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

8.05%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

13.35%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

13.24%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

14.09%

-1.30%