Сравнение DRIHX с AAGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX).
DRIHX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIHX или AAGTX.
Доходность
Сравнение доходности DRIHX и AAGTX
Доходность по периодам
С начала года, DRIHX показывает доходность 13.42%, что значительно ниже, чем у AAGTX с доходностью 15.70%.
DRIHX
13.42%
0.99%
6.78%
19.16%
8.54%
N/A
AAGTX
15.70%
0.75%
7.39%
22.34%
10.15%
9.10%
Основные характеристики
| DRIHX | AAGTX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 3.12 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.50 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 13.68 | 14.73 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 1.52% |
| Дневная вол-ть | 8.58% | 9.90% |
| Макс. просадка | -27.96% | -48.78% |
| Текущая просадка | -1.03% | -1.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIHX и AAGTX
DRIHX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AAGTX в 0.33%.
Корреляция
Корреляция между DRIHX и AAGTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRIHX c AAGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIHX и AAGTX
Дивидендная доходность DRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности AAGTX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | 2.55% | 2.58% | 2.55% | 1.60% | 1.38% | 2.01% | 2.17% | 1.86% | 2.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 1.27% | 1.47% | 1.08% | 0.77% | 0.78% | 1.01% | 1.09% | 0.89% | 1.00% | 0.80% | 4.84% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок DRIHX и AAGTX
Максимальная просадка DRIHX за все время составила -27.96%, что меньше максимальной просадки AAGTX в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIHX и AAGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRIHX и AAGTX
Текущая волатильность для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) составляет 2.40%, в то время как у American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что DRIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.