Сравнение DRIHX с SWERX
DRIHX (Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund) and SWERX (Schwab Target 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, DRIHX returned 9.58%/yr vs 10.19%/yr for SWERX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DRIHX charges 0.22%/yr vs 0.00%/yr for SWERX.
Доходность
Сравнение доходности DRIHX и SWERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIHX показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у SWERX с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции DRIHX уступали акциям SWERX по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.19% соответственно.
DRIHX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.58%
SWERX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение доходности по годам DRIHX и SWERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | 8.35% | 14.48% | 11.11% | 16.06% | -16.20% | 16.54% | 12.73% | 22.12% | -7.66% | 19.53% |
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 9.28% | 17.71% | 12.74% | 19.06% | -18.57% | 15.65% | 14.44% | 23.01% | -9.11% | 20.48% |
Correlation
The correlation between DRIHX and SWERX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.95 |
The correlation between DRIHX and SWERX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIHX vs. SWERX — Ранг доходности на риск
DRIHX
SWERX
Сравнение DRIHX c SWERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Schwab Target 2040 Fund (SWERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIHX | SWERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.82 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | 12.49 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIHX | SWERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.28 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.55 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.53 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок DRIHX и SWERX
Максимальная просадка DRIHX за все время составила -27.96%, что меньше максимальной просадки SWERX в -48.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIHX и SWERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIHX | SWERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.96% | -48.24% | +20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -8.08% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.75% | -13.05% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -30.40% | +7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.96% | -30.40% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -7.15% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.82% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIHX и SWERX
Текущая волатильность для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) составляет 2.69%, в то время как у Schwab Target 2040 Fund (SWERX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что DRIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIHX | SWERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.93% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 7.92% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.49% | 10.00% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 14.99% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 14.84% | -2.05% |
Сравнение комиссий DRIHX и SWERX
DRIHX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SWERX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIHX и SWERX
Дивидендная доходность DRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности SWERX в 6.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | 4.64% | 5.15% | 3.42% | 3.71% | 4.43% | 2.58% | 3.05% | 2.24% | 2.34% | 1.22% | 1.40% | 0.00% |
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 6.58% | 7.19% | 5.00% | 3.83% | 8.31% | 6.96% | 3.33% | 7.69% | 8.57% | 4.13% | 6.76% | 10.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DRIHX and SWERX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWERX has higher volatility (2.93%) compared to DRIHX (2.69%). In terms of maximum drawdown, DRIHX dropped -27.96% vs SWERX's -48.24%.
DRIHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIHX и SWERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор