Сравнение DRIGX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DRIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIGX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIGX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | -1.08% | 11.65% | 7.31% | 12.95% | -20.97% | 15.21% | 16.43% | 21.77% | -7.36% | 17.24% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIGX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DRIGX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 7.13% против 13.93% соответственно.
DRIGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 7.13%
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIGX и DFUSX
DRIGX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIGX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DRIGX
DFUSX
Сравнение DRIGX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIGX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.99 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 6.06 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIGX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.99 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.70 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.77 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.43 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DRIGX и DFUSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIGX и DFUSX
Дивидендная доходность DRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | 6.98% | 6.76% | 4.33% | 3.96% | 5.94% | 3.45% | 3.32% | 2.31% | 2.46% | 1.23% | 1.38% | 0.00% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DRIGX и DFUSX
Максимальная просадка DRIGX за все время составила -26.73%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIGX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIGX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -54.96% | +28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -12.10% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -24.58% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.73% | -33.79% | +7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -6.21% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -10.66% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.58% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIGX и DFUSX
Текущая волатильность для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) составляет 3.85%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DRIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIGX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 5.35% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 9.09% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 18.15% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 16.88% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 18.05% | -6.95% |