PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRGTX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRGTX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Technology Fund (DRGTX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности DRGTX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Technology Fund (DRGTX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRGTX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRGTX
Virtus Technology Fund		-10.77%25.10%35.67%65.59%-42.58%12.14%70.02%29.46%5.06%47.17%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, DRGTX показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции DRGTX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 19.41% против 32.33% соответственно.

DRGTX

1 день
4.59%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-10.77%
6 месяцев
-9.41%
1 год
29.10%
3 года*
26.09%
5 лет*
9.88%
10 лет*
19.41%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Technology Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с DRGTX:
DRGTX с RAGHXDRGTX с PRGTXDRGTX с FNILXDRGTX с FITLXDRGTX с VWUAXDRGTX с IGVDRGTX с TDV
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий DRGTX и FSELX

DRGTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

DRGTX
Virtus Technology Fund
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

DRGTX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGTX
Ранг доходности на риск DRGTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGTX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRGTXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.40

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

3.02

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

5.65

-4.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

22.93

-18.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRGTX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGTX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGTX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRGTXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.40

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.82

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.93

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.50

+0.01

Корреляция

Корреляция между DRGTX и FSELX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGTX и FSELX

Дивидендная доходность DRGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGTX
Virtus Technology Fund		2.81%2.51%0.00%0.00%18.86%28.27%16.84%17.12%21.77%16.26%5.15%15.96%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок DRGTX и FSELX

Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, примерно равная максимальной просадке FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRGTXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.33%

-82.54%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.78%

-17.23%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.05%

-46.37%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.05%

-46.37%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.15%

-8.22%

-8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.10%

-28.82%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

4.24%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGTX и FSELX

Текущая волатильность для Virtus Technology Fund (DRGTX) составляет 8.86%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что DRGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRGTXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

12.78%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.52%

25.83%

-8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.29%

41.39%

-12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

38.69%

-10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

34.78%

-8.04%