Сравнение DRGTX с AWTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Technology Fund (DRGTX) и Virtus Water Fund (AWTAX).
DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г.. AWTAX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DRGTX и AWTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRGTX и AWTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGTX Virtus Technology Fund | -10.77% | 25.10% | 35.67% | 65.59% | -42.58% | 12.14% | 70.02% | 29.46% | 5.06% | 47.17% |
AWTAX Virtus Water Fund | -1.16% | 11.87% | 5.25% | 11.99% | -21.01% | 25.39% | 16.68% | 32.78% | -12.50% | 21.99% |
Доходность по периодам
С начала года, DRGTX показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у AWTAX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции DRGTX превзошли акции AWTAX по среднегодовой доходности: 19.41% против 7.91% соответственно.
DRGTX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -9.41%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 19.41%
AWTAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRGTX и AWTAX
DRGTX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии AWTAX в 1.22%.
Доходность на риск
DRGTX vs. AWTAX — Ранг доходности на риск
DRGTX
AWTAX
Сравнение DRGTX c AWTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRGTX | AWTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.63 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.98 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.86 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 2.88 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRGTX | AWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.63 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.23 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.46 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.32 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DRGTX и AWTAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGTX и AWTAX
Дивидендная доходность DRGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности AWTAX в 12.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGTX Virtus Technology Fund | 2.81% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 18.86% | 28.27% | 16.84% | 17.12% | 21.77% | 16.26% | 5.15% | 15.96% |
AWTAX Virtus Water Fund | 12.07% | 11.93% | 7.78% | 3.30% | 0.42% | 7.72% | 1.61% | 2.98% | 3.71% | 2.43% | 0.99% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок DRGTX и AWTAX
Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки AWTAX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и AWTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRGTX | AWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.33% | -54.12% | -29.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | -10.95% | -9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.05% | -30.85% | -18.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.05% | -32.78% | -16.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -8.62% | -8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.10% | -9.92% | -20.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 3.28% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGTX и AWTAX
Virtus Technology Fund (DRGTX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Virtus Water Fund (AWTAX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что DRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRGTX | AWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 5.36% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.52% | 9.12% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.29% | 14.79% | +14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 17.12% | +11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 17.27% | +9.47% |