Сравнение DRGN с SMCF
DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both exchange-traded funds - DRGN is a China Equities fund tracking the BITA China Generative AI Select Index, while SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, DRGN returned 43.98% vs 33.20% for SMCF. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. DRGN charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.
Доходность
Сравнение доходности DRGN и SMCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRGN показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 22.10%.
DRGN
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCF
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 5.07%
- 6 месяцев
- 16.50%
- С начала года
- 22.10%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRGN и SMCF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 12.82% | 26.96% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 22.10% | 6.80% |
Correlation
The correlation between DRGN and SMCF is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGN vs. SMCF — Ранг доходности на риск
DRGN
SMCF
Сравнение DRGN c SMCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGN | SMCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 4.68 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 12.59 | -8.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGN и SMCF
Максимальная просадка DRGN за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGN и SMCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGN | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -28.48% | +7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -7.13% | -13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | 0.00% | -10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -5.07% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 2.64% | +7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGN и SMCF
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что DRGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGN | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 2.21% | +10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | 9.37% | +15.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.77% | 15.53% | +20.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 19.99% | +15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.70% | 19.99% | +15.71% |
Сравнение комиссий DRGN и SMCF
DRGN берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGN и SMCF
Дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SMCF в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.08% | 1.22% | 0.00% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.20% | 3.91% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
DRGN and SMCF have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRGN has higher volatility (12.58%) compared to SMCF (2.21%). In terms of maximum drawdown, DRGN dropped -20.86% vs SMCF's -28.48%.
On 1-year performance, DRGN leads with 43.98% vs 33.20% for SMCF. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRGN has performed better with a 43.98% return vs 33.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for DRGN.
SMCF has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.08% for DRGN.
DRGN is categorized as China Equities, while SMCF is Small Cap Value Equities. DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index, while SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.39% for DRGN and 0.29% for SMCF.
SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRGN и SMCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор